Сравнение G с NHYDY
G (Genpact Limited) and NHYDY (Norsk Hydro ASA ADR) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while NHYDY operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 17.93%/yr for NHYDY. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и NHYDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у NHYDY с доходностью 59.79%. За последние 10 лет акции G уступали акциям NHYDY по среднегодовой доходности: 2.60% против 17.93% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
NHYDY
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 59.79%
- 6 месяцев
- 68.92%
- 1 год
- 130.77%
- 3 года*
- 27.65%
- 5 лет*
- 19.79%
- 10 лет*
- 17.93%
Сравнение доходности по годам G и NHYDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 59.79% | 47.30% | -14.94% | -4.18% | 5.95% | 76.35% | 34.91% | -15.68% | -38.01% | 65.31% |
Correlation
The correlation between G and NHYDY is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between G and NHYDY shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
NHYDY:
$23.74B
G:
$3.25
NHYDY:
$3.10
G:
9.97
NHYDY:
3.90
G:
0.56
NHYDY:
0.16
G:
1.10
NHYDY:
0.12
G:
2.26
NHYDY:
0.23
G:
$5.16B
NHYDY:
$201.27B
G:
$1.87B
NHYDY:
$60.54B
G:
$844.98M
NHYDY:
$24.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. NHYDY — Ранг доходности на риск
G
NHYDY
Сравнение G c NHYDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | NHYDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.58 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 11.38 | -11.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 41.82 | -43.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | NHYDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 4.15 | -4.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.51 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.46 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.46 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок G и NHYDY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки NHYDY в -73.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и NHYDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | NHYDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -73.90% | +9.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -11.56% | -28.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -29.35% | -17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -46.67% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -73.90% | +24.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -7.22% | -33.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -25.24% | +9.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 3.14% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и NHYDY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Norsk Hydro ASA ADR (NHYDY) с волатильностью 10.98%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NHYDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | NHYDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 10.98% | +3.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 26.77% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 31.79% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 39.26% | -10.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 39.37% | -11.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и NHYDY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности NHYDY в 2.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% |
NHYDY Norsk Hydro ASA ADR | 2.63% | 2.65% | 4.30% | 8.10% | 9.59% | 1.86% | 5.44% | 3.92% | 4.96% | 1.91% | 2.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и NHYDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Norsk Hydro ASA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и NHYDY
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
NHYDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о валовой прибыли в 16.09B при выручке в 50.39B, что соответствует валовой рентабельности в 31.9%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
NHYDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила об операционной прибыли в 9.11B при выручке в 50.39B, что соответствует операционной рентабельности 18.1%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
NHYDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Norsk Hydro ASA ADR сообщила о чистой прибыли в 4.24B при выручке в 50.39B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
G and NHYDY have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to NHYDY (10.98%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs NHYDY's -73.90%.
NHYDY currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и NHYDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор