Сравнение G с IGM.TO
G (Genpact Limited) and IGM.TO (IGM Financial Inc.) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while IGM.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 13.69%/yr for IGM.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и IGM.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G торгуется в USD, в то время как IGM.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IGM.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у IGM.TO с доходностью 29.07%. За последние 10 лет акции G уступали акциям IGM.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 13.69% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
IGM.TO
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 29.07%
- 6 месяцев
- 39.46%
- 1 год
- 87.52%
- 3 года*
- 31.36%
- 5 лет*
- 15.54%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение доходности по годам G и IGM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 29.07% | 47.72% | 28.02% | 0.72% | -17.24% | 39.23% | 2.41% | 33.22% | -30.91% | 30.91% |
Correlation
The correlation between G and IGM.TO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.31 |
The correlation between G and IGM.TO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
IGM.TO:
CA$18.97B
G:
$3.25
IGM.TO:
CA$4.86
G:
9.97
IGM.TO:
16.55
G:
0.56
IGM.TO:
3.09
G:
1.10
IGM.TO:
4.96
G:
2.26
IGM.TO:
2.11
G:
$5.16B
IGM.TO:
CA$3.84B
G:
$1.87B
IGM.TO:
CA$1.57B
G:
$844.98M
IGM.TO:
CA$1.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. IGM.TO — Ранг доходности на риск
G
IGM.TO
Сравнение G c IGM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и IGM Financial Inc. (IGM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | IGM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.67 | -0.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 7.90 | -8.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 34.50 | -35.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 3.84 | -4.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.71 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.58 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.28 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок G и IGM.TO
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, примерно равная максимальной просадке IGM.TO в -64.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и IGM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -64.73% | +0.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -11.14% | -28.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -29.04% | -17.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -39.23% | -7.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -53.98% | +4.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -1.07% | -39.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -20.46% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 2.55% | +13.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и IGM.TO
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с IGM Financial Inc. (IGM.TO) с волатильностью 5.63%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | IGM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.63% | +9.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 19.01% | +8.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 22.94% | +12.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 22.15% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 23.71% | +4.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и IGM.TO
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IGM.TO в 2.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
IGM.TO IGM Financial Inc. | 2.87% | 3.64% | 4.90% | 6.43% | 5.96% | 4.93% | 6.52% | 6.04% | 7.25% | 5.14% | 5.91% | 8.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и IGM.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и IGM Financial Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и IGM.TO
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
IGM.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о валовой прибыли в 509.55M при выручке в 925.05M, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
IGM.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила об операционной прибыли в 330.21M при выручке в 925.05M, что соответствует операционной рентабельности 35.7%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
IGM.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IGM Financial Inc. сообщила о чистой прибыли в 283.82M при выручке в 925.05M, что соответствует чистой рентабельности 30.7%.
Часто задаваемые вопросы
G and IGM.TO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G и IGM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор