Сравнение G с HVRRY
G (Genpact Limited) and HVRRY (Hannover Re) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while HVRRY operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 12.58%/yr for HVRRY. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и HVRRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у HVRRY с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции G уступали акциям HVRRY по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.58% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
HVRRY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -9.40%
- С начала года
- -12.88%
- 6 месяцев
- -6.28%
- 1 год
- -15.96%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 12.50%
- 10 лет*
- 12.58%
Сравнение доходности по годам G и HVRRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
HVRRY Hannover Re | -12.88% | 29.30% | 7.59% | 24.53% | 11.05% | 20.35% | -16.15% | 48.63% | 10.97% | 21.66% |
Correlation
The correlation between G and HVRRY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.27 |
The correlation between G and HVRRY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
HVRRY:
$31.24B
G:
$3.25
HVRRY:
$4.06
G:
9.97
HVRRY:
10.63
G:
0.56
HVRRY:
0.32
G:
1.10
HVRRY:
1.20
G:
2.26
HVRRY:
2.25
G:
$5.16B
HVRRY:
$25.44B
G:
$1.87B
HVRRY:
$23.95B
G:
$844.98M
HVRRY:
$9.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. HVRRY — Ранг доходности на риск
G
HVRRY
Сравнение G c HVRRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | HVRRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.89 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.91 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -1.87 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.74 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.50 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.48 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.39 | -0.23 |
Просадки
Сравнение просадок G и HVRRY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, примерно равная максимальной просадке HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и HVRRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -62.80% | -1.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -17.62% | -22.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -17.62% | -29.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -31.66% | -15.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -44.24% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -17.62% | -22.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -8.46% | -7.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 8.56% | +7.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и HVRRY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | HVRRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 5.23% | +9.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 16.58% | +10.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 21.72% | +13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 25.13% | +3.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 26.28% | +1.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и HVRRY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
HVRRY Hannover Re | 5.64% | 3.19% | 3.10% | 2.75% | 3.15% | 2.92% | 2.75% | 2.19% | 3.27% | 4.55% | 8.64% | 1.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и HVRRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и HVRRY
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
HVRRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
HVRRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
HVRRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.
Часто задаваемые вопросы
G and HVRRY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs HVRRY's -62.80%.
G currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и HVRRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор