PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение G с HVRRY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности G и HVRRY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Hannover Re (HVRRY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у HVRRY с доходностью -12.88%. За последние 10 лет акции G уступали акциям HVRRY по среднегодовой доходности: 2.60% против 12.58% соответственно.


G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

HVRRY

1 день
-0.32%
1 месяц
-9.40%
С начала года
-12.88%
6 месяцев
-6.28%
1 год
-15.96%
3 года*
12.41%
5 лет*
12.50%
10 лет*
12.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и HVRRY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited
-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
HVRRY
Hannover Re
-12.88%29.30%7.59%24.53%11.05%20.35%-16.15%48.63%10.97%21.66%

Correlation

The correlation between G and HVRRY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.27

The correlation between G and HVRRY shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$5.60B

HVRRY:

$31.24B

EPS

G:

$3.25

HVRRY:

$4.06

Коэффициент P/E

G:

9.97

HVRRY:

10.63

Коэффициент PEG

G:

0.56

HVRRY:

0.32

Коэффициент P/S

G:

1.10

HVRRY:

1.20

Коэффициент P/B

G:

2.26

HVRRY:

2.25

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

HVRRY:

$25.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

HVRRY:

$23.95B

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

HVRRY:

$9.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Genpact Limited

Hannover Re

Доходность на риск

G vs. HVRRY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина

HVRRY
Ранг доходности на риск HVRRY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVRRY: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVRRY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVRRY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVRRY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVRRY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c HVRRY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Hannover Re (HVRRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GHVRRYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

0.89

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

-0.91

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

-1.87

+0.43

G vs. HVRRY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HVRRY равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и HVRRY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GHVRRYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

-0.74

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.50

-0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.39

-0.23

Просадки

Сравнение просадок G и HVRRY

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, примерно равная максимальной просадке HVRRY в -62.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и HVRRY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


GHVRRYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-62.80%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-17.62%

-22.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-17.62%

-29.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-31.66%

-15.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-44.24%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-17.62%

-22.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-8.46%

-7.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

8.56%

+7.85%

Волатильность

Сравнение волатильности G и HVRRY

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Hannover Re (HVRRY) с волатильностью 5.23%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVRRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


GHVRRYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

5.23%

+9.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

16.58%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

21.72%

+13.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

25.13%

+3.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

26.28%

+1.86%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и HVRRY

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности HVRRY в 5.64%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited
2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
HVRRY
Hannover Re
5.64%3.19%3.10%2.75%3.15%2.92%2.75%2.19%3.27%4.55%8.64%1.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и HVRRY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Hannover Re. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


-15.00B-10.00B-5.00B0.005.00B10.00B20222023202420252026
1.30B
7.31B
(G) Общая выручка
(HVRRY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности G и HVRRY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и Hannover Re.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%20222023202420252026
36.4%
100.0%
Активы портфеля
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

HVRRY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о валовой прибыли в 7.31B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

HVRRY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила об операционной прибыли в 965.32M при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

HVRRY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hannover Re сообщила о чистой прибыли в 722.29M при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 9.9%.


Часто задаваемые вопросы


G and HVRRY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

G has higher volatility (14.82%) compared to HVRRY (5.23%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs HVRRY's -62.80%.

G currently has the higher Sharpe Ratio (-0.68 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и HVRRY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор