PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с GRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G с GRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) and GRT-UN.TO (Granite Real Estate Investment Trust) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while GRT-UN.TO operates in REIT - Industrial (Real Estate). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 13.41%/yr for GRT-UN.TO. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и GRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G торгуется в USD, в то время как GRT-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GRT-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у GRT-UN.TO с доходностью 17.32%. За последние 10 лет акции G уступали акциям GRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 13.41% соответственно.

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

GRT-UN.TO

1 день
-1.26%
1 месяц
0.93%
С начала года
17.32%
6 месяцев
27.67%
1 год
39.12%
3 года*
8.31%
5 лет*
4.83%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и GRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		17.32%28.67%-11.77%17.98%-35.94%40.23%25.54%35.22%5.57%24.29%

Correlation

The correlation between G and GRT-UN.TO is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.20

The correlation between G and GRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$5.60B

GRT-UN.TO:

CA$5.82B

EPS

G:

$3.25

GRT-UN.TO:

CA$6.39

Коэффициент P/E

G:

9.97

GRT-UN.TO:

15.03

Коэффициент PEG

G:

0.56

GRT-UN.TO:

0.93

Коэффициент P/S

G:

1.10

GRT-UN.TO:

9.30

Коэффициент P/B

G:

2.26

GRT-UN.TO:

1.03

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

GRT-UN.TO:

CA$629.87M

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

GRT-UN.TO:

CA$517.51M

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

GRT-UN.TO:

CA$513.85M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

Granite Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с GRT-UN.TO:
GRT-UN.TO с DIR-UN.TOGRT-UN.TO с CRT-UN.TOGRT-UN.TO с IIP-UN.TOGRT-UN.TO с BEI-UN.TOGRT-UN.TO с NWH-UN.TOGRT-UN.TO с KMP-UN.TOGRT-UN.TO с VGT

Доходность на риск

G vs. GRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
GRT-UN.TO
Ранг доходности на риск GRT-UN.TO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRT-UN.TO: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRT-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRT-UN.TO: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRT-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRT-UN.TO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c GRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GGRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.99

-2.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.72

-3.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.34

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.96

-3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

9.41

-10.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. GRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа GRT-UN.TO равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и GRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GGRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.99

-2.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.21

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.57

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.28

-0.12

Просадки

Сравнение просадок G и GRT-UN.TO

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки GRT-UN.TO в -89.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и GRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GGRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-89.30%

+25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-13.29%

-26.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-31.60%

-15.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-43.95%

-2.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-49.61%

+0.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-1.53%

-38.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-18.54%

+3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

4.17%

+12.24%

Волатильность

Сравнение волатильности G и GRT-UN.TO

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Granite Real Estate Investment Trust (GRT-UN.TO) с волатильностью 5.96%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GGRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

5.96%

+8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

15.54%

+11.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

19.74%

+15.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

23.11%

+5.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

23.53%

+4.61%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и GRT-UN.TO

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности GRT-UN.TO в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%
GRT-UN.TO
Granite Real Estate Investment Trust		3.62%4.18%4.74%4.21%4.50%2.86%3.43%4.25%5.69%5.31%5.42%1.62%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и GRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Granite Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.30B
165.83M
(G) Общая выручка
(GRT-UN.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. G значения в USD, GRT-UN.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности G и GRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и Granite Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%20222023202420252026
36.4%
81.0%
Активы портфеля
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

GRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 134.27M при выручке в 165.83M, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

GRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 122.29M при выручке в 165.83M, что соответствует операционной рентабельности 73.7%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

GRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Granite Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 91.25M при выручке в 165.83M, что соответствует чистой рентабельности 55.0%.

Часто задаваемые вопросы

G and GRT-UN.TO have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и GRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор