Сравнение G с FJTSY
G (Genpact Limited) and FJTSY (Fujitsu Ltd ADR) are both stocks. Both operate in the Information Technology Services industry within the Technology sector. Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 19.10%/yr for FJTSY. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и FJTSY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у FJTSY с доходностью -19.33%. За последние 10 лет акции G уступали акциям FJTSY по среднегодовой доходности: 2.60% против 19.10% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
FJTSY
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 2.47%
- С начала года
- -19.33%
- 6 месяцев
- -15.00%
- 1 год
- -6.35%
- 3 года*
- 17.66%
- 5 лет*
- 5.49%
- 10 лет*
- 19.10%
Сравнение доходности по годам G и FJTSY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | -19.33% | 55.98% | 17.49% | 12.77% | -22.86% | 19.18% | 54.48% | 49.76% | -12.38% | 29.23% |
Correlation
The correlation between G and FJTSY is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
FJTSY:
$38.24B
G:
$3.25
FJTSY:
$257.52
G:
9.97
FJTSY:
0.09
G:
0.56
FJTSY:
0.00
G:
1.10
FJTSY:
0.01
G:
2.26
FJTSY:
0.02
G:
$5.16B
FJTSY:
$3.55T
G:
$1.87B
FJTSY:
$1.32T
G:
$844.98M
FJTSY:
$439.05B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. FJTSY — Ранг доходности на риск
G
FJTSY
Сравнение G c FJTSY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Fujitsu Ltd ADR (FJTSY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | FJTSY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.01 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | -0.19 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | -0.42 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | -0.15 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.16 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.60 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.21 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок G и FJTSY
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, примерно равная максимальной просадке FJTSY в -62.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и FJTSY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -62.04% | -2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -33.59% | -6.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -33.59% | -13.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -47.55% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -47.55% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -24.33% | -16.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -22.75% | +7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 15.04% | +1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и FJTSY
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Fujitsu Ltd ADR (FJTSY) с волатильностью 13.74%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FJTSY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | FJTSY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 13.74% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 34.57% | -7.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 43.06% | -8.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 33.78% | -5.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 31.81% | -3.67% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и FJTSY
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как FJTSY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FJTSY Fujitsu Ltd ADR | 0.00% | 0.36% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 1.30% | 1.30% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и FJTSY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Fujitsu Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и FJTSY
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
FJTSY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 458.88B при выручке в 1.07T, что соответствует валовой рентабельности в 42.8%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
FJTSY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 154.67B при выручке в 1.07T, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
FJTSY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fujitsu Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 107.66B при выручке в 1.07T, что соответствует чистой рентабельности 10.1%.
Часто задаваемые вопросы
G and FJTSY have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
G has higher volatility (14.82%) compared to FJTSY (13.74%). In terms of maximum drawdown, G dropped -64.14% vs FJTSY's -62.04%.
FJTSY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для G и FJTSY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор