Сравнение G с BDI.TO
G (Genpact Limited) and BDI.TO (Black Diamond Group Limited) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while BDI.TO operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 13.51%/yr for BDI.TO. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и BDI.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G торгуется в USD, в то время как BDI.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BDI.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у BDI.TO с доходностью 30.74%. За последние 10 лет акции G уступали акциям BDI.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 13.51% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
BDI.TO
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- 9.56%
- С начала года
- 30.74%
- 6 месяцев
- 38.73%
- 1 год
- 106.47%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 31.39%
- 10 лет*
- 13.51%
Сравнение доходности по годам G и BDI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 30.74% | 65.57% | 7.58% | 75.56% | 4.10% | 63.81% | 29.59% | 7.29% | -19.33% | -40.48% |
Correlation
The correlation between G and BDI.TO is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г. | 0.17 |
The correlation between G and BDI.TO shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.18 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
BDI.TO:
CA$1.36B
G:
$3.25
BDI.TO:
CA$0.48
G:
9.97
BDI.TO:
40.91
G:
0.56
BDI.TO:
3.00
G:
1.10
BDI.TO:
2.67
G:
2.26
BDI.TO:
3.34
G:
$5.16B
BDI.TO:
CA$484.67M
G:
$1.87B
BDI.TO:
CA$177.39M
G:
$844.98M
BDI.TO:
CA$130.40M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. BDI.TO — Ранг доходности на риск
G
BDI.TO
Сравнение G c BDI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Black Diamond Group Limited (BDI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | BDI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.56 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 6.37 | -6.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 18.47 | -19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 3.73 | -4.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.92 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.29 | -0.13 |
Просадки
Сравнение просадок G и BDI.TO
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки BDI.TO в -97.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и BDI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -97.36% | +33.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -16.80% | -23.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -26.68% | -20.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -40.09% | -6.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -83.80% | +34.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -42.22% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -52.87% | +37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 5.79% | +10.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и BDI.TO
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Black Diamond Group Limited (BDI.TO) с волатильностью 9.97%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDI.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | BDI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 9.97% | +4.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 19.72% | +7.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 28.76% | +6.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 34.34% | -5.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 46.30% | -18.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и BDI.TO
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности BDI.TO в 0.82%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BDI.TO Black Diamond Group Limited | 0.82% | 1.02% | 1.33% | 1.10% | 1.35% | 0.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.32% | 7.74% | 12.40% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и BDI.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Black Diamond Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и BDI.TO
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
BDI.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о валовой прибыли в 38.79M при выручке в 129.98M, что соответствует валовой рентабельности в 29.8%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
BDI.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила об операционной прибыли в 13.44M при выручке в 129.98M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
BDI.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Black Diamond Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.67M при выручке в 129.98M, что соответствует чистой рентабельности 2.1%.
Часто задаваемые вопросы
G and BDI.TO have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G и BDI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор