PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение G с AGF-B.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение G с AGF-B.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

G (Genpact Limited) and AGF-B.TO (AGF Management Ltd) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while AGF-B.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 18.46%/yr for AGF-B.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности G и AGF-B.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Genpact Limited (G) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

G торгуется в USD, в то время как AGF-B.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AGF-B.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у AGF-B.TO с доходностью 9.68%. За последние 10 лет акции G уступали акциям AGF-B.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 18.46% соответственно.

G

1 день
-0.67%
1 месяц
-0.49%
С начала года
-30.40%
6 месяцев
-29.30%
1 год
-23.63%
3 года*
-3.45%
5 лет*
-5.32%
10 лет*
2.60%

AGF-B.TO

1 день
3.85%
1 месяц
0.90%
С начала года
9.68%
6 месяцев
21.88%
1 год
51.24%
3 года*
38.80%
5 лет*
20.71%
10 лет*
18.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам G и AGF-B.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
G
Genpact Limited		-30.40%10.56%25.78%-23.98%-11.74%29.51%-0.93%57.66%-14.12%31.54%
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		9.68%66.88%34.50%18.35%-15.74%44.02%3.52%47.69%-42.98%46.70%

Correlation

The correlation between G and AGF-B.TO is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2007 г.

0.24

The correlation between G and AGF-B.TO shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

G:

$5.60B

AGF-B.TO:

CA$1.18B

EPS

G:

$3.25

AGF-B.TO:

CA$1.73

Коэффициент P/E

G:

9.97

AGF-B.TO:

10.35

Коэффициент PEG

G:

0.56

AGF-B.TO:

0.27

Коэффициент P/S

G:

1.10

AGF-B.TO:

2.13

Коэффициент P/B

G:

2.26

AGF-B.TO:

0.98

Общая выручка (12 мес.)

G:

$5.16B

AGF-B.TO:

CA$561.40M

Валовая прибыль (12 мес.)

G:

$1.87B

AGF-B.TO:

CA$342.49M

EBITDA (12 мес.)

G:

$844.98M

AGF-B.TO:

CA$163.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Genpact Limited

AGF Management Ltd

Часто сравнивают с G:
G с QQQG с CDWG с WNSG с CVLTG с YALLG с SPYG с VUG
Часто сравнивают с AGF-B.TO:
AGF-B.TO с HXT.TOAGF-B.TO с HURA.TOAGF-B.TO с CJP.NEOAGF-B.TO с IAG.TOAGF-B.TO с HCAL.TOAGF-B.TO с BDI.TOAGF-B.TO с AD-UN.TO

Доходность на риск

G vs. AGF-B.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
G
Ранг доходности на риск G: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа G: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино G: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега G: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара G: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина G: 77
Ранг коэф-та Мартина
AGF-B.TO
Ранг доходности на риск AGF-B.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGF-B.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGF-B.TO: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGF-B.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGF-B.TO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGF-B.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение G c AGF-B.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и AGF Management Ltd (AGF-B.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAGF-B.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.68
1.57

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.88
2.02

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.30

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.59

2.04

-2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.44

5.84

-7.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

G vs. AGF-B.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа G на текущий момент составляет -0.68, что ниже коэффициента Шарпа AGF-B.TO равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа G и AGF-B.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAGF-B.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.68

1.57

-2.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.70

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.55

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

0.11

+0.05

Просадки

Сравнение просадок G и AGF-B.TO

Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки AGF-B.TO в -89.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и AGF-B.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAGF-B.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.14%

-89.55%

+25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.04%

-25.30%

-14.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-46.85%

-25.30%

-21.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.85%

-35.24%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.47%

-69.75%

+20.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.49%

-13.97%

-26.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-55.85%

+40.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.41%

8.80%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности G и AGF-B.TO

Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с AGF Management Ltd (AGF-B.TO) с волатильностью 7.67%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGF-B.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAGF-B.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.82%

7.67%

+7.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.10%

26.88%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.02%

32.82%

+2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.66%

29.83%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.14%

33.66%

-5.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов G и AGF-B.TO

Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AGF-B.TO в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AGF-B.TO
AGF Management Ltd		2.85%3.01%4.26%5.58%5.52%4.07%5.26%4.97%6.64%3.91%3.83%11.35%
G
Genpact Limited		2.15%1.45%1.42%1.58%1.08%0.81%0.94%0.81%1.11%0.76%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей G и AGF-B.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и AGF Management Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B20222023202420252026
1.30B
143.70M
(G) Общая выручка
(AGF-B.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. G значения в USD, AGF-B.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности G и AGF-B.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Genpact Limited и AGF Management Ltd.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.4%
50.9%
Активы портфеля
G - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

AGF-B.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о валовой прибыли в 73.16M при выручке в 143.70M, что соответствует валовой рентабельности в 50.9%.

G - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

AGF-B.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила об операционной прибыли в 33.41M при выручке в 143.70M, что соответствует операционной рентабельности 23.3%.

G - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.

AGF-B.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AGF Management Ltd сообщила о чистой прибыли в 18.04M при выручке в 143.70M, что соответствует чистой рентабельности 12.6%.

Часто задаваемые вопросы

G and AGF-B.TO have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для G и AGF-B.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор