Сравнение G с AD-UN.TO
G (Genpact Limited) and AD-UN.TO (Alaris Equity Partners Income Trust) are both stocks. G operates in Information Technology Services (Technology), while AD-UN.TO operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, G returned 2.60%/yr vs 4.90%/yr for AD-UN.TO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности G и AD-UN.TO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
G торгуется в USD, в то время как AD-UN.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AD-UN.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, G показывает доходность -30.40%, что значительно ниже, чем у AD-UN.TO с доходностью 14.39%. За последние 10 лет акции G уступали акциям AD-UN.TO по среднегодовой доходности: 2.60% против 4.90% соответственно.
G
- 1 день
- -0.67%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- -30.40%
- 6 месяцев
- -29.30%
- 1 год
- -23.63%
- 3 года*
- -3.45%
- 5 лет*
- -5.32%
- 10 лет*
- 2.60%
AD-UN.TO
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 14.39%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 31.54%
- 3 года*
- 23.21%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 4.90%
Сравнение доходности по годам G и AD-UN.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G Genpact Limited | -30.40% | 10.56% | 25.78% | -23.98% | -11.74% | 29.51% | -0.93% | 57.66% | -14.12% | 31.54% |
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 14.39% | 20.90% | 17.23% | 13.52% | -13.13% | 33.86% | -21.91% | 46.29% | -16.94% | -0.06% |
Correlation
The correlation between G and AD-UN.TO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2008 г. | 0.24 |
The correlation between G and AD-UN.TO shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
G:
$5.60B
AD-UN.TO:
CA$1.27B
G:
$3.25
AD-UN.TO:
CA$2.23
G:
9.97
AD-UN.TO:
10.57
G:
0.56
AD-UN.TO:
31.72
G:
1.10
AD-UN.TO:
5.20
G:
2.26
AD-UN.TO:
1.11
G:
$5.16B
AD-UN.TO:
CA$220.04M
G:
$1.87B
AD-UN.TO:
CA$197.90M
G:
$844.98M
AD-UN.TO:
CA$179.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
G vs. AD-UN.TO — Ранг доходности на риск
G
AD-UN.TO
Сравнение G c AD-UN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Genpact Limited (G) и Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| G | AD-UN.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.31 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 2.43 | -3.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.44 | 8.22 | -9.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| G | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.68 | 1.77 | -2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.53 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.15 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.36 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок G и AD-UN.TO
Максимальная просадка G за все время составила -64.14%, что меньше максимальной просадки AD-UN.TO в -81.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок G и AD-UN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| G | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.14% | -81.10% | +16.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.04% | -13.03% | -27.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -46.85% | -22.46% | -24.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -46.85% | -36.49% | -10.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.47% | -75.68% | +26.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.49% | -3.01% | -37.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -24.45% | +8.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.41% | 3.85% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности G и AD-UN.TO
Genpact Limited (G) имеет более высокую волатильность в 14.82% по сравнению с Alaris Equity Partners Income Trust (AD-UN.TO) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что G испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AD-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| G | AD-UN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.82% | 4.15% | +10.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 13.75% | +13.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.02% | 17.95% | +17.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.66% | 23.98% | +4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.14% | 33.46% | -5.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов G и AD-UN.TO
Дивидендная доходность G за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности AD-UN.TO в 6.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AD-UN.TO Alaris Equity Partners Income Trust | 6.03% | 6.75% | 7.10% | 8.35% | 8.29% | 6.81% | 8.76% | 7.55% | 9.57% | 7.84% | 6.76% | 6.66% |
G Genpact Limited | 2.15% | 1.45% | 1.42% | 1.58% | 1.08% | 0.81% | 0.94% | 0.81% | 1.11% | 0.76% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей G и AD-UN.TO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Genpact Limited и Alaris Equity Partners Income Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности G и AD-UN.TO
G - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о валовой прибыли в 471.67M при выручке в 1.30B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
AD-UN.TO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о валовой прибыли в 58.38M при выручке в 65.37M, что соответствует валовой рентабельности в 89.3%.
G - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила об операционной прибыли в 198.58M при выручке в 1.30B, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
AD-UN.TO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила об операционной прибыли в 47.42M при выручке в 65.37M, что соответствует операционной рентабельности 72.5%.
G - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genpact Limited сообщила о чистой прибыли в 147.99M при выручке в 1.30B, что соответствует чистой рентабельности 11.4%.
AD-UN.TO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alaris Equity Partners Income Trust сообщила о чистой прибыли в 40.41M при выручке в 65.37M, что соответствует чистой рентабельности 61.8%.
Часто задаваемые вопросы
G and AD-UN.TO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для G и AD-UN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор