PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXF с PGR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXF с PGR

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FXF (Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust) is Currency fund tracking the Swiss Franc, while PGR (The Progressive Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FXF returned 1.04%/yr vs 23.25%/yr for PGR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности FXF и PGR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Progressive Corporation (PGR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXF показывает доходность -0.97%, что значительно выше, чем у PGR с доходностью -6.42%. За последние 10 лет акции FXF уступали акциям PGR по среднегодовой доходности: 1.04% против 23.25% соответственно.

FXF

1 день
-0.26%
1 месяц
-2.70%
С начала года
-0.97%
6 месяцев
0.83%
1 год
2.42%
3 года*
3.92%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.04%

PGR

1 день
-1.84%
1 месяц
3.23%
С начала года
-6.42%
6 месяцев
-4.51%
1 год
-23.65%
3 года*
18.74%
5 лет*
18.76%
10 лет*
23.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXF и PGR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		-0.97%14.04%-7.46%9.63%-2.29%-4.08%8.18%0.32%-2.01%3.31%
PGR
The Progressive Corporation		-6.42%-3.02%51.39%23.16%26.81%10.84%41.48%25.14%9.39%61.59%

Correlation

The correlation between FXF and PGR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2006 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust

The Progressive Corporation

Часто сравнивают с FXF:
FXF с GLDFXF с SPYFXF с TLTFXF с VOOFXF с CHF=XFXF с CHFUSD=XFXF с UUP
Часто сравнивают с PGR:
PGR с ALLPGR с CBPGR с AFLPGR с LMNDPGR с MCHPPGR с BROPGR с MET

Доходность на риск

FXF vs. PGR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXF
Ранг доходности на риск FXF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXF: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXF: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PGR
Ранг доходности на риск PGR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PGR: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGR: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGR: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGR: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGR: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXF c PGR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) и The Progressive Corporation (PGR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXFPGRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.33
-1.04

+1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.55
-1.41

+1.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

0.84

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.50

-0.94

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.10

-1.43

+2.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXF vs. PGR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXF на текущий момент составляет 0.33, что выше коэффициента Шарпа PGR равного -1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXF и PGR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXFPGRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

-1.04

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.77

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.14

0.95

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.58

-0.41

Просадки

Сравнение просадок FXF и PGR

Максимальная просадка FXF за все время составила -35.58%, что меньше максимальной просадки PGR в -71.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXF и PGR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXFPGRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.58%

-71.06%

+35.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.82%

-25.27%

+20.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.52%

-30.35%

+21.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.03%

-30.35%

+17.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.04%

-30.35%

+15.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.16%

-26.74%

+7.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.84%

-14.53%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.20%

18.79%

-16.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FXF и PGR

Текущая волатильность для Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust (FXF) составляет 1.78%, в то время как у The Progressive Corporation (PGR) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что FXF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXFPGRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.78%

7.57%

-5.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.59%

16.95%

-11.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

22.76%

-15.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

24.55%

-16.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.57%

24.48%

-16.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXF и PGR

FXF не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PGR за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXF
Invesco CurrencyShares® Swiss Franc Trust		0.00%0.00%0.03%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PGR
The Progressive Corporation		6.94%2.15%0.48%0.25%0.31%6.23%2.68%3.89%1.86%1.21%2.50%2.16%

Часто задаваемые вопросы

FXF and PGR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PGR has higher volatility (7.57%) compared to FXF (1.78%). In terms of maximum drawdown, FXF dropped -35.58% vs PGR's -71.06%.

FXF currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXF и PGR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор