PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXAIX с EFV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXAIX с EFV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FXAIX (Fidelity 500 Index Fund) and EFV (iShares MSCI EAFE Value ETF) are both funds - FXAIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while EFV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FXAIX returned 15.25%/yr vs 9.94%/yr for EFV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FXAIX charges 0.02%/yr vs 0.39%/yr for EFV.

Доходность

Сравнение доходности FXAIX и EFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FXAIX показывает доходность 8.42%, а EFV немного ниже – 8.07%. За последние 10 лет акции FXAIX превзошли акции EFV по среднегодовой доходности: 15.25% против 9.94% соответственно.

FXAIX

1 день
-2.63%
1 месяц
-0.08%
С начала года
8.42%
6 месяцев
8.48%
1 год
24.54%
3 года*
21.52%
5 лет*
13.40%
10 лет*
15.25%

EFV

1 день
0.35%
1 месяц
-1.10%
С начала года
8.07%
6 месяцев
12.00%
1 год
25.73%
3 года*
21.26%
5 лет*
11.92%
10 лет*
9.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXAIX и EFV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		8.42%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		8.07%42.22%5.35%18.85%-5.22%11.08%-2.97%15.80%-14.67%21.22%

Correlation

The correlation between FXAIX and EFV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2011 г.

0.76

The correlation between FXAIX and EFV shifts across timeframes, from 0.59 (3 years) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity 500 Index Fund

iShares MSCI EAFE Value ETF

Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX
Часто сравнивают с EFV:
EFV с VEAEFV с EFAVEFV с DFIVXEFV с FIVAEFV с VOOEFV с VTRIXEFV с SCHF

Доходность на риск

FXAIX vs. EFV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EFV
Ранг доходности на риск EFV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFV: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXAIX c EFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXAIXEFVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
1.80

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
2.50

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

2.37

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.57

8.79

+4.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXAIX vs. EFV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXAIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFV равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXAIX и EFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXAIXEFVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

1.80

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.56

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.26

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FXAIX и EFV

Максимальная просадка FXAIX за все время составила -33.79%, что меньше максимальной просадки EFV в -63.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXAIX и EFV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXAIXEFVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.79%

-63.94%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-10.90%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.76%

-13.72%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.50%

-25.84%

+1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.79%

-43.16%

+9.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-3.47%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.79%

-14.82%

+11.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

2.93%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FXAIX и EFV

Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) и iShares MSCI EAFE Value ETF (EFV) имеют волатильность 3.81% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXAIXEFVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.81%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

11.74%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.19%

14.35%

-2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.98%

+0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

17.87%

+0.21%

Сравнение комиссий FXAIX и EFV

FXAIX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии EFV в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXAIX и EFV

Дивидендная доходность FXAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности EFV в 3.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF		3.85%4.16%4.66%4.36%4.17%4.07%2.42%4.62%4.56%3.56%3.28%3.59%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		1.06%1.11%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%2.06%2.72%1.97%2.52%2.83%

Часто задаваемые вопросы

FXAIX and EFV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EFV has higher volatility (3.81%) compared to FXAIX (3.81%). In terms of maximum drawdown, FXAIX dropped -33.79% vs EFV's -63.94%.

FXAIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXAIX и EFV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор