PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с XAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с XAIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and XAIX (Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while XAIX is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 54.71% for XAIX. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for XAIX.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и XAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у XAIX с доходностью 30.20%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAIX

1 день
2.48%
1 месяц
5.11%
С начала года
30.20%
6 месяцев
30.19%
1 год
54.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и XAIX

2026 (YTD)20252024
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%9.05%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		30.20%29.05%15.47%

Correlation

The correlation between FWRA.L and XAIX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г.

0.57

The correlation between FWRA.L and XAIX has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и XAIX

Секторы
FWRA.L
XAIX

Технологии

29.1%
71.7%

Финансовые услуги

16.4%
5.2%

Промышленность

11.0%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.9%

Коммуникационные услуги

8.9%
14.1%

Здравоохранение

7.6%
0.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
0.0%

Энергетика

4.3%
0.0%

Сырьевые материалы

3.9%
0.0%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Недвижимость

1.9%

-

Технологии

FWRA.L
29.1%
XAIX
71.7%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
XAIX
5.2%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
XAIX
0.1%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
XAIX
8.9%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
XAIX
14.1%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
XAIX
0.0%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
XAIX
0.0%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
XAIX
0.0%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
XAIX
0.0%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
XAIX
0.0%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
XAIX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с XAIX:
XAIX с AIQXAIX с SMHXAIX с BOTZXAIX с SPYXAIX с XDWT.LXAIX с QQQMXAIX с IGPT

Доходность на риск

FWRA.L vs. XAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XAIX
Ранг доходности на риск XAIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAIX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAIX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAIX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c XAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LXAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.45

-0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.04

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

3.92

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

14.14

-1.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. XAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAIX равному 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и XAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.45

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.81

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и XAIX

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки XAIX в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и XAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-23.95%

+7.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-14.01%

+5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-8.33%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.51%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

3.88%

-1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и XAIX

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF (XAIX) волатильность равна 12.81%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

12.81%

-8.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

19.45%

-9.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

22.47%

-9.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

24.10%

-10.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

24.10%

-10.47%

Сравнение комиссий FWRA.L и XAIX

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии XAIX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и XAIX

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%.

ПозицияTTM20252024
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%
XAIX
Xtrackers Artificial Intelligence and Big Data ETF		0.41%0.54%0.08%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and XAIX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for XAIX.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while XAIX is Technology Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while XAIX tracks Nasdaq Global Artificial Intelligence and Big Data Index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.35% for XAIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и XAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор