PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с VWRL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с VWRL.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and VWRL.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing) are both Global Equities funds tracking the FTSE All-World Index, from Invesco and Vanguard respectively. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 25.94% for VWRL.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VWRL.L.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и VWRL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как VWRL.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWRA.L показывает доходность 9.27%, а VWRL.L немного выше – 9.58%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VWRL.L

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.87%
1 год
25.94%
3 года*
20.13%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и VWRL.L

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		9.41%22.59%17.61%9.45%

Correlation

The correlation between FWRA.L and VWRL.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.90

The correlation between FWRA.L and VWRL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и VWRL.L

Секторы
FWRA.L
VWRL.L

Технологии

29.1%
29.5%

Финансовые услуги

16.4%
16.2%

Промышленность

11.0%
10.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.2%

Коммуникационные услуги

8.9%
8.7%

Здравоохранение

7.6%
8.0%

Потребительский защитный сектор

5.0%
5.0%

Энергетика

4.3%
4.2%

Сырьевые материалы

3.9%
3.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Технологии

FWRA.L
29.1%
VWRL.L
29.5%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
VWRL.L
16.2%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
VWRL.L
10.4%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
VWRL.L
9.2%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
VWRL.L
8.7%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
VWRL.L
8.0%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
VWRL.L
5.0%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
VWRL.L
4.2%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
VWRL.L
3.8%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
VWRL.L
2.9%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
VWRL.L
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с VWRL.L:
VWRL.L с ACWIVWRL.L с VHYL.ASVWRL.L с VHVG.LVWRL.L с VUSA.LVWRL.L с VOOVWRL.L с VHYG.LVWRL.L с VEVE.L

Доходность на риск

FWRA.L vs. VWRL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VWRL.L
Ранг доходности на риск VWRL.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRL.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRL.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRL.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c VWRL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LVWRL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.17

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.17

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.84

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

12.31

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. VWRL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRL.L равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и VWRL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LVWRL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.17

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.79

+0.72

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и VWRL.L

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки VWRL.L в -33.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и VWRL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LVWRL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-33.11%

+16.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-9.11%

+0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.28%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.59%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-4.53%

+2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.10%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и VWRL.L

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing (VWRL.L) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWRL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LVWRL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.54%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.29%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

11.92%

+0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.08%

-1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.56%

-1.93%

Сравнение комиссий FWRA.L и VWRL.L

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWRL.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и VWRL.L

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VWRL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VWRL.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing		1.26%1.39%1.49%1.72%2.03%1.45%1.58%1.95%2.22%1.90%1.95%2.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FWRA.L and VWRL.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.19% for VWRL.L.

Both ETFs track FTSE All-World Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.19% for VWRL.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и VWRL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор