PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с VTI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с VTI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while VTI is a Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 24.96% for VTI. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.03%/yr for VTI.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FWRA.L показывает доходность 9.27%, а VTI немного ниже – 9.05%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTI

1 день
0.30%
1 месяц
0.44%
С начала года
9.05%
6 месяцев
8.94%
1 год
24.96%
3 года*
21.05%
5 лет*
12.25%
10 лет*
14.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и VTI

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		9.05%17.10%23.81%11.64%

Correlation

The correlation between FWRA.L and VTI is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.58

The correlation between FWRA.L and VTI shifts across timeframes, from 0.58 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и VTI

Секторы
FWRA.L
VTI

Технологии

29.1%
33.5%

Финансовые услуги

16.4%
12.0%

Промышленность

11.0%
9.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.0%

Коммуникационные услуги

8.9%
10.3%

Здравоохранение

7.6%
9.2%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.7%

Энергетика

4.3%
3.7%

Сырьевые материалы

3.9%
2.0%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.4%

Технологии

FWRA.L
29.1%
VTI
33.5%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
VTI
12.0%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
VTI
9.8%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
VTI
10.0%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
VTI
10.3%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
VTI
9.2%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
VTI
4.7%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
VTI
3.7%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
VTI
2.0%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
VTI
2.3%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
VTI
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard Total Stock Market ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с VTI:
VTI с VOOVTI с VXUSVTI с SPYVTI с VTVTI с SCHDVTI с FZROXVTI с QQQ

Доходность на риск

FWRA.L vs. VTI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VTI
Ранг доходности на риск VTI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTI: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LVTIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.02

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.73

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.36

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.81

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

12.85

-0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. VTI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LVTIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.02

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.50

+1.01

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и VTI

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и VTI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LVTIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-55.45%

+38.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.92%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.30%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.64%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-8.02%

+6.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.95%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и VTI

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.90% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LVTIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.88%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.55%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.44%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

17.44%

-3.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.33%

-4.70%

Сравнение комиссий FWRA.L и VTI

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и VTI

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF		1.03%1.12%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and VTI have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VTI is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VTI is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while VTI is Large Cap Blend Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while VTI tracks CRSP US Total Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.03% for VTI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и VTI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор