Сравнение FWRA.L с USD=X
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while USD=X (USD Cash) is a currency. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 0.00% for USD=X.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и USD=X
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USD=X
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- 0.00%
- 10 лет*
- 0.00%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и USD=X
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
USD=X USD Cash | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. USD=X — Ранг доходности на риск
FWRA.L
USD=X
Сравнение FWRA.L c USD=X - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и USD Cash (USD=X). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | USD=X | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и USD=X
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки USD=X в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и USD=X.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | 0.00% | -16.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | 0.00% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | 0.00% | -2.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 0.00% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и USD=X
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с USD Cash (USD=X) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USD=X. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | USD=X | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 0.00% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 0.00% | +9.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 0.00% | +12.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 0.00% | +13.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 0.00% | +13.63% |
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и USD=X
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор