Сравнение FWRA.L с SPICHA.SW
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SPICHA.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 14.94% for SPICHA.SW. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как SPICHA.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPICHA.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.56%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPICHA.SW
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -0.06%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 7.77%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 12.73%
- 5 лет*
- 7.43%
- 10 лет*
- 9.95%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.56% | 34.32% | -1.27% | 5.74% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and SPICHA.SW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.54 |
The correlation between FWRA.L and SPICHA.SW has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
FWRA.L
SPICHA.SW
Сравнение FWRA.L c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.19 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.19 | +1.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 3.85 | +8.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.07 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.64 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.52 | +0.99 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и SPICHA.SW
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SPICHA.SW в -27.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -27.79% | +11.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -13.01% | +4.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.79% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -4.72% | +1.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -6.69% | +4.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.98% | -1.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и SPICHA.SW
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.39% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 11.58% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 14.53% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.20% | -2.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.64% | -2.01% |
Сравнение комиссий FWRA.L и SPICHA.SW
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и SPICHA.SW
FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and SPICHA.SW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while SPICHA.SW is Europe Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор