PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с SCHG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 20.82% for SCHG. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 3.75%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.15%
1 месяц
-0.94%
С начала года
3.75%
6 месяцев
2.93%
1 год
20.82%
3 года*
24.03%
5 лет*
14.90%
10 лет*
18.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и SCHG

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		3.75%17.50%34.95%14.79%

Correlation

The correlation between FWRA.L and SCHG is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between FWRA.L and SCHG shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и SCHG

Секторы
FWRA.L
SCHG

Технологии

29.1%
46.3%

Финансовые услуги

16.4%
6.7%

Промышленность

11.0%
5.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
16.0%

Здравоохранение

7.6%
7.7%

Потребительский защитный сектор

5.0%
1.7%

Энергетика

4.3%
0.8%

Сырьевые материалы

3.9%
1.4%

Коммунальные услуги

2.6%
0.4%

Недвижимость

1.9%
0.5%

Технологии

FWRA.L
29.1%
SCHG
46.3%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
SCHG
6.7%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
SCHG
5.8%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
SCHG
12.7%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
SCHG
16.0%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
SCHG
7.7%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
SCHG
1.7%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
SCHG
0.8%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
SCHG
1.4%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
SCHG
0.4%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FWRA.L vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.33

+0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.82

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.27

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

4.25

+8.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.33

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.83

+0.68

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и SCHG

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-34.59%

+18.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-16.41%

+7.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-4.25%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-5.20%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

4.91%

-2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и SCHG

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.52%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

12.02%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

15.77%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

22.31%

-8.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

21.58%

-7.95%

Сравнение комиссий FWRA.L и SCHG

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и SCHG

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and SCHG have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for FWRA.L.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.04% for SCHG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор