PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с PFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с PFE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while PFE (Pfizer Inc.) is a stock. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 17.39% for PFE. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и PFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Pfizer Inc. (PFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у PFE с доходностью 6.34%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PFE

1 день
-1.61%
1 месяц
-0.23%
С начала года
6.34%
6 месяцев
2.75%
1 год
17.39%
3 года*
-7.47%
5 лет*
-3.62%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и PFE

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
PFE
Pfizer Inc.		6.34%0.65%-2.22%-20.02%

Correlation

The correlation between FWRA.L and PFE is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.12

The correlation between FWRA.L and PFE shifts across timeframes, from 0.12 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Pfizer Inc.

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с PFE:
PFE с MRKPFE с JNJPFE с UNHPFE с ABBVPFE с MRNAPFE с SCHDPFE с SPY

Доходность на риск

FWRA.L vs. PFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
PFE
Ранг доходности на риск PFE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c PFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Pfizer Inc. (PFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LPFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.73

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.25

+1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.52

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

3.11

+9.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. PFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа PFE равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и PFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LPFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.73

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.14

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.33

+1.18

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и PFE

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки PFE в -69.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и PFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LPFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-69.24%

+52.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-11.47%

+2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-40.75%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-58.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-46.90%

+44.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-22.89%

+20.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.61%

-3.51%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и PFE

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у Pfizer Inc. (PFE) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LPFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

4.78%

-0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

14.74%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

23.98%

-11.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

25.52%

-11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

23.89%

-10.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и PFE

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PFE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.71%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFE
Pfizer Inc.		6.71%6.91%6.33%5.70%3.12%2.64%3.92%3.68%3.12%3.53%3.69%3.47%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and PFE have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и PFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор