PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с NOVN.SW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с NOVN.SW

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while NOVN.SW (Novartis AG) is a stock. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 28.10% for NOVN.SW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и NOVN.SW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Novartis AG (NOVN.SW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как NOVN.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NOVN.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с FWRA.L на уровне 9.27% и NOVN.SW на уровне 9.27%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NOVN.SW

1 день
2.41%
1 месяц
0.52%
С начала года
9.27%
6 месяцев
14.43%
1 год
28.10%
3 года*
19.80%
5 лет*
15.74%
10 лет*
12.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и NOVN.SW

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
NOVN.SW
Novartis AG		9.27%46.11%0.96%7.31%

Correlation

The correlation between FWRA.L and NOVN.SW is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Novartis AG

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с NOVN.SW:
NOVN.SW с NvoNOVN.SW с RHHBYNOVN.SW с NOVNOVN.SW с FLSWNOVN.SW с NESN.SWNOVN.SW с LLYNOVN.SW с VOO

Доходность на риск

FWRA.L vs. NOVN.SW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOVN.SW
Ранг доходности на риск NOVN.SW: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOVN.SW: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOVN.SW: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOVN.SW: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c NOVN.SW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Novartis AG (NOVN.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LNOVN.SWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.45

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.95

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.25

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.28

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

5.55

+6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. NOVN.SW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа NOVN.SW равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и NOVN.SW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LNOVN.SWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.45

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.55

+0.96

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и NOVN.SW

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки NOVN.SW в -40.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и NOVN.SW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LNOVN.SWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-40.85%

+24.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-13.01%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.68%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.10%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-10.88%

+8.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-9.01%

+7.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

5.30%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и NOVN.SW

Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у Novartis AG (NOVN.SW) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOVN.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LNOVN.SWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

6.66%

-2.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

15.00%

-5.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

20.53%

-7.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

19.42%

-5.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

18.99%

-5.36%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и NOVN.SW

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NOVN.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NOVN.SW
Novartis AG		3.19%3.19%3.72%3.77%3.91%3.94%3.72%3.27%3.98%3.98%4.35%3.58%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and NOVN.SW have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и NOVN.SW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор