Сравнение FWRA.L с NBIS
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while NBIS (Nebius Group N.V.) is a stock. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 351.53% for NBIS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 160.44%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBIS
- 1 день
- -4.31%
- 1 месяц
- 23.13%
- С начала года
- 160.44%
- 6 месяцев
- 117.28%
- 1 год
- 351.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FWRA.L и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | -1.29% |
NBIS Nebius Group N.V. | 160.44% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and NBIS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 окт. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. NBIS — Ранг доходности на риск
FWRA.L
NBIS
Сравнение FWRA.L c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 7.79 | -4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 17.86 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 3.39 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 3.19 | -1.67 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и NBIS
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -58.27% | +41.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -45.47% | +36.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -17.58% | +14.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -19.02% | +17.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 19.79% | -17.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и NBIS
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 33.60%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 33.60% | -29.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 71.53% | -61.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 104.78% | -92.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 110.72% | -97.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 110.72% | -97.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и NBIS
Ни FWRA.L, ни NBIS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and NBIS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор