PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с JEPQ

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 25.85% for JEPQ. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью 7.44%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
1.24%
1 месяц
0.97%
С начала года
7.44%
6 месяцев
7.26%
1 год
25.85%
3 года*
20.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и JEPQ

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		7.44%15.18%24.85%11.59%

Correlation

The correlation between FWRA.L and JEPQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between FWRA.L and JEPQ shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и JEPQ

Секторы
FWRA.L
JEPQ

Технологии

29.1%
54.0%

Финансовые услуги

16.4%
0.4%

Промышленность

11.0%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
12.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.4%

Здравоохранение

7.6%
4.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
7.1%

Энергетика

4.3%
0.4%

Сырьевые материалы

3.9%
1.0%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Недвижимость

1.9%
0.2%

Технологии

FWRA.L
29.1%
JEPQ
54.0%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
JEPQ
0.4%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
JEPQ
3.1%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
JEPQ
15.4%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
JEPQ
4.4%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
JEPQ
7.1%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
JEPQ
0.4%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
JEPQ
1.0%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
JEPQ
1.3%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
JEPQ
0.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

FWRA.L vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.13

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.79

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.95

0.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

14.33

-2.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.13

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.96

+0.55

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и JEPQ

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-20.07%

+3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-8.82%

+0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.02%

-0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-3.42%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.81%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и JEPQ

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.65%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

9.66%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

12.19%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

16.67%

-3.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

16.67%

-3.04%

Сравнение комиссий FWRA.L и JEPQ

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и JEPQ

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPQ за последние двенадцать месяцев составляет около 10.26%.

ПозицияTTM2025202420232022
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.26%10.53%9.65%10.03%9.44%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and JEPQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPQ.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.35% for JEPQ.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор