PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с JEPI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. FWRA.L is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 7.03% for JEPI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.04%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
-0.31%
1 месяц
-0.40%
С начала года
0.04%
6 месяцев
0.91%
1 год
7.03%
3 года*
8.80%
5 лет*
7.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и JEPI

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.04%8.09%12.57%5.13%

Correlation

The correlation between FWRA.L and JEPI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.40

Сравнение распределения секторов FWRA.L и JEPI

Секторы
FWRA.L
JEPI

Технологии

29.1%
19.1%

Финансовые услуги

16.4%
9.8%

Промышленность

11.0%
13.8%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.9%
6.9%

Здравоохранение

7.6%
14.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
9.6%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.9%

Коммунальные услуги

2.6%
6.2%

Недвижимость

1.9%
3.5%

Технологии

FWRA.L
29.1%
JEPI
19.1%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
JEPI
9.8%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
JEPI
13.8%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
JEPI
11.7%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
JEPI
6.9%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
JEPI
14.1%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
JEPI
9.6%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
JEPI
3.5%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
JEPI
1.9%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
JEPI
6.2%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
JEPI
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Доходность на риск

FWRA.L vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LJEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
0.90

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
1.35

+1.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.17

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

1.06

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

3.31

+9.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.90

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.01

+0.50

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и JEPI

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и JEPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-13.71%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-6.68%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-4.93%

+2.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.12%

+0.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.13%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и JEPI

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.48%

+2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

6.09%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

7.89%

+4.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

11.06%

+2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

10.79%

+2.84%

Сравнение комиссий FWRA.L и JEPI

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и JEPI

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.28%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.28%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and JEPI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for JEPI.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Invesco and JPMorgan. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.35% for JEPI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и JEPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор