PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с JAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с JAAAX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and JAAAX (John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund) are both funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while JAAAX is a Multistrategy fund managed by John Hancock. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 10.39% for JAAAX. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.72%/yr for JAAAX.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и JAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у JAAAX с доходностью 5.53%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAAX

1 день
-0.73%
1 месяц
-0.23%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.05%
1 год
10.39%
3 года*
7.08%
5 лет*
4.19%
10 лет*
4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и JAAAX

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%10.02%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		5.53%6.18%6.59%3.01%

Correlation

The correlation between FWRA.L and JAAAX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г.

0.52

The correlation between FWRA.L and JAAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с JAAAX:
JAAAX с CLOIJAAAX с JAAAJAAAX с ICVTJAAAX с JEPQJAAAX с QQQJAAAX с FLOTJAAAX с PULS

Доходность на риск

FWRA.L vs. JAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
JAAAX
Ранг доходности на риск JAAAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c JAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LJAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
3.14

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
4.57

-1.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.62

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

5.24

-2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

20.62

-8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. JAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что ниже коэффициента Шарпа JAAAX равного 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и JAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LJAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

3.14

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

0.86

+0.65

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и JAAAX

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, примерно равная максимальной просадке JAAAX в -15.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и JAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LJAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-15.72%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-2.02%

-6.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-6.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-0.79%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.04%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

0.51%

+1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и JAAAX

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund (JAAAX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LJAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

1.06%

+2.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

2.62%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

3.37%

+9.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

4.22%

+9.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

4.38%

+9.25%

Сравнение комиссий FWRA.L и JAAAX

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии JAAAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и JAAAX

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JAAAX
John Hancock Funds Alternative Asset Allocation Fund		1.45%1.53%1.17%1.71%3.02%1.72%0.74%3.38%1.99%1.23%0.77%2.78%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and JAAAX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и JAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор