Сравнение FWRA.L с IWDA.AS
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and IWDA.AS (iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds - FWRA.L tracks the FTSE All-World Index while IWDA.AS tracks the MSCI World Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 25.58% for IWDA.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for IWDA.AS.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и IWDA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как IWDA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IWDA.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно ниже, чем у IWDA.AS с доходностью 9.79%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IWDA.AS
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 9.79%
- 6 месяцев
- 10.59%
- 1 год
- 25.58%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 11.83%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и IWDA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
IWDA.AS iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 9.79% | 21.46% | 19.36% | 9.61% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and IWDA.AS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.88 |
The correlation between FWRA.L and IWDA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. IWDA.AS — Ранг доходности на риск
FWRA.L
IWDA.AS
Сравнение FWRA.L c IWDA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | IWDA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.40 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 3.05 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 13.16 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 2.22 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.68 | +0.83 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и IWDA.AS
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки IWDA.AS в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и IWDA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -34.11% | +17.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -8.39% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -0.51% | -2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -4.64% | +2.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 1.95% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и IWDA.AS
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.AS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | IWDA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.94% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 8.59% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 11.51% | +1.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.47% | -1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.80% | -2.17% |
Сравнение комиссий FWRA.L и IWDA.AS
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IWDA.AS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и IWDA.AS
Ни FWRA.L, ни IWDA.AS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and IWDA.AS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWDA.AS.
FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while IWDA.AS tracks MSCI World Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.20% for IWDA.AS.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и IWDA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор