PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с GPIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с GPIX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while GPIX is a Derivative Income fund actively managed by Goldman Sachs. FWRA.L is passively managed, while GPIX is actively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 22.98% for GPIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и GPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у GPIX с доходностью 8.17%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GPIX

1 день
0.29%
1 месяц
0.38%
С начала года
8.17%
6 месяцев
8.56%
1 год
22.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и GPIX

2026 (YTD)202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%18.04%15.25%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.17%16.25%21.77%13.45%

Correlation

The correlation between FWRA.L and GPIX is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.56

The correlation between FWRA.L and GPIX shifts across timeframes, from 0.56 (all time) to 0.68 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FWRA.L и GPIX

Секторы
FWRA.L
GPIX

Технологии

29.1%
35.5%

Финансовые услуги

16.4%
11.6%

Промышленность

11.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Коммуникационные услуги

8.9%
11.5%

Здравоохранение

7.6%
8.4%

Потребительский защитный сектор

5.0%
4.9%

Энергетика

4.3%
3.5%

Сырьевые материалы

3.9%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

1.9%
2.0%

Технологии

FWRA.L
29.1%
GPIX
35.5%

Финансовые услуги

FWRA.L
16.4%
GPIX
11.6%

Промышленность

FWRA.L
11.0%
GPIX
8.4%

Потребительский циклический сектор

FWRA.L
9.4%
GPIX
10.1%

Коммуникационные услуги

FWRA.L
8.9%
GPIX
11.5%

Здравоохранение

FWRA.L
7.6%
GPIX
8.4%

Потребительский защитный сектор

FWRA.L
5.0%
GPIX
4.9%

Энергетика

FWRA.L
4.3%
GPIX
3.5%

Сырьевые материалы

FWRA.L
3.9%
GPIX
1.8%

Коммунальные услуги

FWRA.L
2.6%
GPIX
2.4%

Недвижимость

FWRA.L
1.9%
GPIX
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с GPIX:
GPIX с GPIQGPIX с SPYIGPIX с JEPIGPIX с SPYGPIX с VOOGPIX с JEPQGPIX с BALI

Доходность на риск

FWRA.L vs. GPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GPIX
Ранг доходности на риск GPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c GPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LGPIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
2.22

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
3.03

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.99

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

14.96

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. GPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIX равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и GPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LGPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

2.22

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и GPIX

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и GPIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LGPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-17.50%

+1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-7.71%

-1.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-2.06%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-1.48%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

1.54%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и GPIX

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LGPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.07%

+0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

8.22%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

10.40%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

13.84%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

13.84%

-0.21%

Сравнение комиссий FWRA.L и GPIX

FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии GPIX в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и GPIX

FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.13%.

ПозицияTTM202520242023
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%
GPIX
Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF		8.13%8.01%7.45%1.40%

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and GPIX have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for GPIX.

FWRA.L is categorized as Global Equities, while GPIX is Derivative Income. They also come from different issuers: Invesco and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.29% for GPIX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и GPIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор