Сравнение FWRA.L с EXV8.DE
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and EXV8.DE (iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE)) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while EXV8.DE is a Industrials Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Construction & Materials. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 8.70% for EXV8.DE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.46%/yr for EXV8.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и EXV8.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как EXV8.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXV8.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EXV8.DE с доходностью -0.17%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EXV8.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- -0.17%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.70%
- 3 года*
- 18.73%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и EXV8.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | -0.17% | 41.11% | 0.33% | 18.23% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and EXV8.DE is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.69 |
The correlation between FWRA.L and EXV8.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. EXV8.DE — Ранг доходности на риск
FWRA.L
EXV8.DE
Сравнение FWRA.L c EXV8.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | EXV8.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.09 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.56 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 1.68 | +10.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.43 | +1.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.18 | +1.33 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и EXV8.DE
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки EXV8.DE в -68.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и EXV8.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -68.52% | +52.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -16.81% | +8.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.87% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -8.02% | +5.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -19.23% | +17.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.56% | -3.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и EXV8.DE
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) (EXV8.DE) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXV8.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | EXV8.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 6.84% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 17.56% | -7.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 21.55% | -9.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 22.69% | -9.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 22.46% | -8.83% |
Сравнение комиссий FWRA.L и EXV8.DE
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EXV8.DE в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и EXV8.DE
FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXV8.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXV8.DE iShares STOXX Europe 600 Construction & Materials UCITS ETF (DE) | 1.39% | 1.39% | 1.69% | 1.59% | 1.78% | 1.34% | 0.53% | 1.55% | 1.66% | 2.87% | 2.80% | 2.79% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and EXV8.DE have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.46% for EXV8.DE.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while EXV8.DE is Industrials Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while EXV8.DE tracks STOXX® Europe 600 Construction & Materials. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.46% for EXV8.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и EXV8.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор