PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWRA.L с EXUS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FWRA.L с EXUS.DE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and EXUS.DE (Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD) are both Global Equities funds - FWRA.L tracks the FTSE All-World Index while EXUS.DE tracks the MSCI World ex USA index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 22.63% for EXUS.DE. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FWRA.L и EXUS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FWRA.L торгуется в USD, в то время как EXUS.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EXUS.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у EXUS.DE с доходностью 8.36%.

FWRA.L

1 день
-0.43%
1 месяц
0.22%
С начала года
9.27%
6 месяцев
10.72%
1 год
25.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EXUS.DE

1 день
0.30%
1 месяц
1.07%
С начала года
8.36%
6 месяцев
11.34%
1 год
22.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FWRA.L и EXUS.DE

2026 (YTD)20252024
FWRA.L
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation		9.27%22.42%11.17%
EXUS.DE
Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD		8.36%32.99%0.55%

Correlation

The correlation between FWRA.L and EXUS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мар. 2024 г.

0.76

The correlation between FWRA.L and EXUS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation

Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD

Часто сравнивают с FWRA.L:
FWRA.L с VWRA.LFWRA.L с ACWD.LFWRA.L с VWCE.DEFWRA.L с SPYL.LFWRA.L с CSPX.LFWRA.L с FWRGFWRA.L с ISAC.L
Часто сравнивают с EXUS.DE:
EXUS.DE с VWCE.DEEXUS.DE с SXR8.DEEXUS.DE с XNAS.DEEXUS.DE с XAIX.DEEXUS.DE с ACWIEXUS.DE с SPYL.DEEXUS.DE с SCHF

Доходность на риск

FWRA.L vs. EXUS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWRA.L
Ранг доходности на риск FWRA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWRA.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWRA.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWRA.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
EXUS.DE
Ранг доходности на риск EXUS.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXUS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXUS.DE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXUS.DE: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXUS.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWRA.L c EXUS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWRA.LEXUS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.07
1.55

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
2.26

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.95

2.05

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.33

7.60

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWRA.L vs. EXUS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWRA.L на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа EXUS.DE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWRA.L и EXUS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWRA.LEXUS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

1.55

+0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.51

1.20

+0.31

Просадки

Сравнение просадок FWRA.L и EXUS.DE

Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что больше максимальной просадки EXUS.DE в -13.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и EXUS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FWRA.LEXUS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.50%

-13.99%

-2.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.78%

-10.74%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.75%

-1.03%

-1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.92%

-2.33%

+0.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.91%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FWRA.L и EXUS.DE

Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Xtrackers MSCI World ex USA UCITS ETF 1C USD (EXUS.DE) имеют волатильность 3.90% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FWRA.LEXUS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.86%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

11.66%

-1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.55%

14.23%

-1.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.63%

15.09%

-1.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.63%

15.09%

-1.46%

Сравнение комиссий FWRA.L и EXUS.DE

И FWRA.L, и EXUS.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWRA.L и EXUS.DE

Ни FWRA.L, ни EXUS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FWRA.L and EXUS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FWRA.L and EXUS.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.

FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while EXUS.DE tracks MSCI World ex USA index. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и EXUS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор