Сравнение FWRA.L с DXSA.DE
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and DXSA.DE (Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while DXSA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® Quality Dividend 50. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 21.24% for DXSA.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FWRA.L charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for DXSA.DE.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и DXSA.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как DXSA.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXSA.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у DXSA.DE с доходностью 8.00%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXSA.DE
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 10.98%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и DXSA.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 8.00% | 50.60% | 4.05% | 8.07% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and DXSA.DE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.60 |
The correlation between FWRA.L and DXSA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. DXSA.DE — Ранг доходности на риск
FWRA.L
DXSA.DE
Сравнение FWRA.L c DXSA.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | DXSA.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 2.31 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 7.45 | +4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.70 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.11 | +1.40 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и DXSA.DE
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки DXSA.DE в -73.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и DXSA.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -73.18% | +56.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -9.38% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.04% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.10% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -1.15% | -1.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -28.84% | +26.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 2.91% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и DXSA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D (DXSA.DE) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | DXSA.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.39% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 9.91% | +0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 12.75% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 17.57% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 18.04% | -4.41% |
Сравнение комиссий FWRA.L и DXSA.DE
FWRA.L берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DXSA.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и DXSA.DE
FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXSA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXSA.DE Xtrackers Euro Stoxx Quality Dividend UCITS ETF 1D | 4.51% | 4.96% | 5.39% | 4.32% | 4.62% | 5.73% | 5.96% | 2.34% | 4.64% | 3.00% | 2.93% | 0.14% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and DXSA.DE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FWRA.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for DXSA.DE.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while DXSA.DE is Europe Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while DXSA.DE tracks EURO STOXX® Quality Dividend 50. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for FWRA.L and 0.30% for DXSA.DE.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и DXSA.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор