Сравнение FWRA.L с CHDVD.SW
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) and CHDVD.SW (iShares Swiss Dividend ETF (CH)) are both exchange-traded funds - FWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while CHDVD.SW is a Europe Equities fund tracking the SPI® Select Dividend 20 Index. Both are passively managed. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 11.72% for CHDVD.SW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и CHDVD.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FWRA.L торгуется в USD, в то время как CHDVD.SW торгуется в CHF. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CHDVD.SW были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у CHDVD.SW с доходностью 1.44%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CHDVD.SW
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -1.01%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 6.23%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 14.79%
- 5 лет*
- 9.71%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и CHDVD.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 1.44% | 35.65% | 1.28% | 9.41% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and CHDVD.SW is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. CHDVD.SW — Ранг доходности на риск
FWRA.L
CHDVD.SW
Сравнение FWRA.L c CHDVD.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | CHDVD.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.05 | +1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 3.13 | +9.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.82 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.58 | +0.93 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и CHDVD.SW
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки CHDVD.SW в -30.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и CHDVD.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -30.26% | +13.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -11.46% | +2.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.29% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -6.49% | +3.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -5.76% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 3.81% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и CHDVD.SW
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у iShares Swiss Dividend ETF (CH) (CHDVD.SW) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHDVD.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | CHDVD.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.99% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 11.88% | -1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 14.77% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 15.78% | -2.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 16.04% | -2.41% |
Сравнение комиссий FWRA.L и CHDVD.SW
И FWRA.L, и CHDVD.SW имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и CHDVD.SW
FWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CHDVD.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHDVD.SW iShares Swiss Dividend ETF (CH) | 3.23% | 3.46% | 3.32% | 3.48% | 3.48% | 2.92% | 3.07% | 3.25% | 3.83% | 3.50% | 2.70% | 3.13% |
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and CHDVD.SW have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FWRA.L and CHDVD.SW have the same expense ratio: 0.15% per year.
FWRA.L is categorized as Global Equities, while CHDVD.SW is Europe Equities. FWRA.L tracks FTSE All-World Index, while CHDVD.SW tracks SPI® Select Dividend 20 Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и CHDVD.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор