Сравнение FWRA.L с AMZN
FWRA.L (Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation) is Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index, while AMZN (Amazon.com, Inc) is a stock. Over the past year, FWRA.L returned 25.89% vs 14.82% for AMZN. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWRA.L и AMZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWRA.L показывает доходность 9.27%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью 6.24%.
FWRA.L
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 10.72%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -10.07%
- С начала года
- 6.24%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 14.82%
- 3 года*
- 25.71%
- 5 лет*
- 8.37%
- 10 лет*
- 21.19%
Сравнение доходности по годам FWRA.L и AMZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FWRA.L Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation | 9.27% | 22.42% | 18.04% | 10.02% |
AMZN Amazon.com, Inc | 6.24% | 5.21% | 44.39% | 19.33% |
Correlation
The correlation between FWRA.L and AMZN is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWRA.L vs. AMZN — Ранг доходности на риск
FWRA.L
AMZN
Сравнение FWRA.L c AMZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWRA.L | AMZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.11 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 0.68 | +2.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 1.64 | +10.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWRA.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 0.49 | +1.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.24 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.51 | 0.56 | +0.95 |
Просадки
Сравнение просадок FWRA.L и AMZN
Максимальная просадка FWRA.L за все время составила -16.50%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWRA.L и AMZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWRA.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.50% | -94.40% | +77.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.78% | -21.74% | +12.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -30.88% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.75% | -10.83% | +8.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -28.12% | +26.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 9.08% | -6.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWRA.L и AMZN
Текущая волатильность для Invesco FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulation (FWRA.L) составляет 3.90%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что FWRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWRA.L | AMZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 7.80% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 20.58% | -10.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.55% | 30.13% | -17.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.63% | 35.53% | -21.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.63% | 32.48% | -18.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWRA.L и AMZN
Ни FWRA.L, ни AMZN не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FWRA.L and AMZN have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FWRA.L и AMZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор