Сравнение FUSD.L с XDWT.DE
FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and XDWT.DE (Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while XDWT.DE is a Technology Equities fund tracking the MSCI World/Information Tech NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 10.38%/yr vs 20.37%/yr for XDWT.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и XDWT.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как XDWT.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDWT.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у XDWT.DE с доходностью 19.77%.
FUSD.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
XDWT.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- 19.77%
- 6 месяцев
- 18.44%
- 1 год
- 45.83%
- 3 года*
- 31.76%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 23.98%
Сравнение доходности по годам FUSD.L и XDWT.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 6.93% | 16.47% | 15.86% | 17.14% | -12.08% | 24.36% | 10.46% | 28.68% | -6.45% | 15.03% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 19.77% | 23.69% | 33.04% | 54.74% | -32.06% | 30.58% | 43.77% | 48.57% | -3.99% | 24.74% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and XDWT.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between FUSD.L and XDWT.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск
FUSD.L
XDWT.DE
Сравнение FUSD.L c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSD.L | XDWT.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.35 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.75 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 8.37 | +3.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSD.L | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.18 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.86 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.35 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и XDWT.DE
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -45.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и XDWT.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -45.03% | +9.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -16.33% | +8.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -25.69% | +8.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -36.06% | +15.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -5.92% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.19% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 5.38% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и XDWT.DE
Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.71%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | XDWT.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 7.97% | -5.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 15.69% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 20.63% | -10.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 23.46% | -8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 22.56% | -6.76% |
Сравнение комиссий FUSD.L и XDWT.DE
И FUSD.L, и XDWT.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и XDWT.DE
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как XDWT.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.44% | 1.47% | 0.47% | 1.04% | 0.56% | 0.94% | 1.26% |
XDWT.DE Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and XDWT.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L and XDWT.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWT.DE is Technology Equities. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while XDWT.DE tracks MSCI World/Information Tech NR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и XDWT.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор