PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с XDWH.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с XDWH.L

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and XDWH.L (Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while XDWH.L is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 10.38%/yr vs 4.39%/yr for XDWH.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и XDWH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 6.93%, что значительно выше, чем у XDWH.L с доходностью -2.26%.

FUSD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.06%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

XDWH.L

1 день
-0.69%
1 месяц
4.61%
С начала года
-2.26%
6 месяцев
-0.05%
1 год
11.68%
3 года*
5.79%
5 лет*
4.39%
10 лет*
8.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и XDWH.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		6.93%16.47%15.86%17.14%-12.08%24.36%10.46%28.68%-6.45%15.03%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		-2.26%15.25%0.75%3.81%-5.42%20.56%12.88%22.95%2.11%10.60%

Correlation

The correlation between FUSD.L and XDWH.L is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.69

Over the past year, the correlation between FUSD.L and XDWH.L has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и XDWH.L

Секторы
FUSD.L
XDWH.L

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

12.6%

-

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

9.1%
98.8%

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%
0.5%

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.1%

-

Технологии

FUSD.L
35.0%
XDWH.L

-

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
XDWH.L

-

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
XDWH.L

-

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
XDWH.L

-

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
XDWH.L
98.8%

Промышленность

FUSD.L
8.8%
XDWH.L

-

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
XDWH.L
0.5%

Энергетика

FUSD.L
3.5%
XDWH.L

-

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
XDWH.L

-

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
XDWH.L

-

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
XDWH.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с XDWH.L:
XDWH.L с IUHC.LXDWH.L с IXJXDWH.L с VHTXDWH.L с XDWS.DEXDWH.L с XLVXDWH.L с XDWS.LXDWH.L с IUIT.L

Доходность на риск

FUSD.L vs. XDWH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
XDWH.L
Ранг доходности на риск XDWH.L: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWH.L: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWH.L: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWH.L: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c XDWH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LXDWH.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.80

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.30

+2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.12

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

2.81

+9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. XDWH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа XDWH.L равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и XDWH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LXDWH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.80

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.31

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.72

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и XDWH.L

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки XDWH.L в -26.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и XDWH.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LXDWH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-26.24%

-9.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-10.39%

+2.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-19.27%

+1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-19.27%

-0.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-5.36%

+4.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-4.80%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

4.14%

-2.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и XDWH.L

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.71%, в то время как у Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C (XDWH.L) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LXDWH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

4.80%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.84%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

14.65%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

14.19%

+0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

14.98%

+0.82%

Сравнение комиссий FUSD.L и XDWH.L

И FUSD.L, и XDWH.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и XDWH.L

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, тогда как XDWH.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.44%1.47%0.47%1.04%0.56%0.94%1.26%
XDWH.L
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and XDWH.L have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FUSD.L and XDWH.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while XDWH.L is Health & Biotech Equities. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while XDWH.L tracks MSCI World/Health Care NR USD. They also come from different issuers: Fidelity and Xtrackers.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и XDWH.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор