Сравнение FUSD.L с VHYL.AS
FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and VHYL.AS (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while VHYL.AS is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 10.38%/yr vs 10.46%/yr for VHYL.AS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for VHYL.AS.
Доходность
Сравнение доходности FUSD.L и VHYL.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
FUSD.L торгуется в USD, в то время как VHYL.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHYL.AS были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, FUSD.L показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у VHYL.AS с доходностью 11.31%.
FUSD.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 1.30%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 7.62%
- 1 год
- 22.06%
- 3 года*
- 16.50%
- 5 лет*
- 10.38%
- 10 лет*
- —
VHYL.AS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.83%
- С начала года
- 11.31%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 26.80%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение доходности по годам FUSD.L и VHYL.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 6.93% | 16.47% | 15.86% | 17.14% | -12.08% | 24.36% | 10.46% | 28.68% | -6.45% | 15.03% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 11.31% | 27.50% | 9.55% | 10.40% | -5.85% | 19.14% | -0.72% | 20.54% | -11.35% | 13.11% |
Correlation
The correlation between FUSD.L and VHYL.AS is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г. | 0.76 |
The correlation between FUSD.L and VHYL.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUSD.L vs. VHYL.AS — Ранг доходности на риск
FUSD.L
VHYL.AS
Сравнение FUSD.L c VHYL.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUSD.L | VHYL.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.48 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 3.46 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.12 | 12.45 | -0.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUSD.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.60 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок FUSD.L и VHYL.AS
Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.98%, примерно равная максимальной просадке VHYL.AS в -36.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и VHYL.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUSD.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -36.03% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.94% | -7.74% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.60% | -13.59% | -4.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.25% | -20.99% | +0.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.52% | -0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -5.35% | +1.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.82% | 2.16% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUSD.L и VHYL.AS
Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) имеет более высокую волатильность в 2.71% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing (VHYL.AS) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHYL.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUSD.L | VHYL.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 2.55% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.74% | 8.16% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.35% | 10.30% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.69% | 13.38% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.80% | 14.67% | +1.13% |
Сравнение комиссий FUSD.L и VHYL.AS
FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VHYL.AS в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUSD.L и VHYL.AS
Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности VHYL.AS в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUSD.L Fidelity US Quality Income ETF Inc | 1.44% | 1.47% | 0.47% | 1.04% | 0.56% | 0.94% | 1.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHYL.AS Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Distributing | 2.49% | 2.85% | 3.03% | 3.40% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.24% | 3.68% | 3.13% | 3.02% | 3.25% |
Часто задаваемые вопросы
FUSD.L and VHYL.AS have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUSD.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUSD.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for VHYL.AS.
FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VHYL.AS is Global Equities. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while VHYL.AS tracks FTSE All-World High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.29% for VHYL.AS.
Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и VHYL.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор