PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUSD.L с REET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FUSD.L с REET

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FUSD.L (Fidelity US Quality Income ETF Inc) and REET (iShares Global REIT ETF) are both exchange-traded funds - FUSD.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Fidelity US Quality Income Index NR, while REET is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FUSD.L returned 10.38%/yr vs 1.87%/yr for REET. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FUSD.L charges 0.25%/yr vs 0.14%/yr for REET.

Доходность

Сравнение доходности FUSD.L и REET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUSD.L показывает доходность 6.93%, что значительно ниже, чем у REET с доходностью 8.47%.

FUSD.L

1 день
-0.53%
1 месяц
1.30%
С начала года
6.93%
6 месяцев
7.62%
1 год
22.06%
3 года*
16.50%
5 лет*
10.38%
10 лет*
—

REET

1 день
-0.88%
1 месяц
-1.75%
С начала года
8.47%
6 месяцев
9.73%
1 год
11.75%
3 года*
9.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
4.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUSD.L и REET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		6.93%16.47%15.86%17.14%-12.08%24.36%10.46%28.68%-6.45%15.03%
REET
iShares Global REIT ETF		8.47%7.97%2.65%10.28%-24.10%32.43%-10.48%24.42%-5.27%6.56%

Correlation

The correlation between FUSD.L and REET is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2017 г.

0.37

The correlation between FUSD.L and REET shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FUSD.L и REET

Секторы
FUSD.L
REET

Технологии

35.0%

-

Финансовые услуги

12.6%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.3%

-

Здравоохранение

9.1%

-

Промышленность

8.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.3%

-

Сырьевые материалы

2.2%

-

Недвижимость

2.1%
99.8%

Технологии

FUSD.L
35.0%
REET

-

Финансовые услуги

FUSD.L
12.6%
REET
0.2%

Коммуникационные услуги

FUSD.L
10.6%
REET

-

Потребительский циклический сектор

FUSD.L
9.3%
REET

-

Здравоохранение

FUSD.L
9.1%
REET

-

Промышленность

FUSD.L
8.8%
REET

-

Потребительский защитный сектор

FUSD.L
4.5%
REET

-

Энергетика

FUSD.L
3.5%
REET

-

Коммунальные услуги

FUSD.L
2.3%
REET

-

Сырьевые материалы

FUSD.L
2.2%
REET

-

Недвижимость

FUSD.L
2.1%
REET
99.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity US Quality Income ETF Inc

iShares Global REIT ETF

Часто сравнивают с FUSD.L:
FUSD.L с SCHDFUSD.L с VHYD.LFUSD.L с TDIV.ASFUSD.L с VUSA.ASFUSD.L с ISPA.DEFUSD.L с VDIV.DEFUSD.L с DGRP.L
Часто сравнивают с REET:
REET с VNQREET с VNQIREET с XLREREET с USRTREET с SCHHREET с RWOREET с FREL

Доходность на риск

FUSD.L vs. REET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUSD.L
Ранг доходности на риск FUSD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUSD.L: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUSD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUSD.L: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUSD.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
REET
Ранг доходности на риск REET: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REET: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REET: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REET: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REET: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REET: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUSD.L c REET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) и iShares Global REIT ETF (REET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FUSD.LREETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
0.97

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
1.39

+1.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.18

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.77

1.31

+1.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

4.68

+7.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUSD.L vs. REET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUSD.L на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа REET равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUSD.L и REET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FUSD.LREETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

0.97

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.11

+0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.22

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.25

+0.51

Просадки

Сравнение просадок FUSD.L и REET

Максимальная просадка FUSD.L за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки REET в -44.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUSD.L и REET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FUSD.LREETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-44.59%

+8.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.94%

-9.04%

+1.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.60%

-18.02%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.25%

-32.11%

+11.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.20%

-2.46%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.19%

-9.78%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.52%

-0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FUSD.L и REET

Текущая волатильность для Fidelity US Quality Income ETF Inc (FUSD.L) составляет 2.71%, в то время как у iShares Global REIT ETF (REET) волатильность равна 3.56%. Это указывает на то, что FUSD.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FUSD.LREETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

3.56%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

8.90%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.35%

12.17%

-1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.69%

16.95%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.80%

18.85%

-3.05%

Сравнение комиссий FUSD.L и REET

FUSD.L берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии REET в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUSD.L и REET

Дивидендная доходность FUSD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности REET в 3.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUSD.L
Fidelity US Quality Income ETF Inc		1.44%1.47%0.47%1.04%0.56%0.94%1.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
REET
iShares Global REIT ETF		3.41%3.67%3.64%3.27%2.43%3.18%2.65%5.25%5.73%3.84%5.37%3.56%

Часто задаваемые вопросы

FUSD.L and REET have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, REET is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

REET is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.25% for FUSD.L.

FUSD.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while REET is REIT. FUSD.L tracks Fidelity US Quality Income Index NR, while REET tracks FTSE EPRA/NAREIT Global REIT Index. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FUSD.L and 0.14% for REET.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUSD.L и REET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор