Сравнение FUL с NKE
FUL (H.B. Fuller Company) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while NKE operates in Footwear & Accessories (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FUL returned 3.54%/yr vs -1.05%/yr for NKE. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -31.08%. За последние 10 лет акции FUL превзошли акции NKE по среднегодовой доходности: 3.54% против -1.05% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
NKE
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -31.08%
- 6 месяцев
- -30.90%
- 1 год
- -29.27%
- 3 года*
- -24.25%
- 5 лет*
- -18.65%
- 10 лет*
- -1.05%
Сравнение доходности по годам FUL и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
NKE NIKE, Inc. | -31.08% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 18.70% | 40.97% | 38.09% | 19.87% | 24.70% |
Correlation
The correlation between FUL and NKE is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.32 |
The correlation between FUL and NKE shifts across timeframes, from 0.32 (all time) to 0.47 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.33B
NKE:
$64.00B
FUL:
$2.88
NKE:
$1.52
FUL:
20.81
NKE:
28.43
FUL:
0.96
NKE:
1.38
FUL:
1.61
NKE:
4.54
FUL:
$3.46B
NKE:
$46.52B
FUL:
$1.11B
NKE:
$18.99B
FUL:
$495.48M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. NKE — Ранг доходности на риск
FUL
NKE
Сравнение FUL c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.87 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.64 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.23 | +2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.77 | +1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.52 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.03 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.41 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и NKE
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -75.19% | +6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -46.18% | +19.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -64.21% | +20.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -74.64% | +31.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -74.64% | +18.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -73.59% | +45.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -20.91% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 23.82% | -15.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и NKE
H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 9.43% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 29.22% | -2.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 38.22% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 35.82% | -6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 32.25% | -1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и NKE
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности NKE в 3.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
NKE NIKE, Inc. | 3.77% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и NKE
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and NKE have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUL has higher volatility (11.03%) compared to NKE (9.43%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs NKE's -75.19%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор