Сравнение FUL с KMX
FUL (H.B. Fuller Company) and KMX (CarMax, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while KMX operates in Auto & Truck Dealerships (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FUL returned 3.54%/yr vs -0.36%/yr for KMX. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и KMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у KMX с доходностью 22.93%. За последние 10 лет акции FUL превзошли акции KMX по среднегодовой доходности: 3.54% против -0.36% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
KMX
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- 17.75%
- С начала года
- 22.93%
- 6 месяцев
- 20.99%
- 1 год
- -27.71%
- 3 года*
- -15.53%
- 5 лет*
- -16.21%
- 10 лет*
- -0.36%
Сравнение доходности по годам FUL и KMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
KMX CarMax, Inc. | 22.93% | -52.74% | 6.54% | 26.03% | -53.24% | 37.87% | 7.74% | 39.76% | -2.18% | -0.40% |
Correlation
The correlation between FUL and KMX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 1997 г. | 0.34 |
The correlation between FUL and KMX shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.49 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.33B
KMX:
$7.01B
FUL:
$2.88
KMX:
$1.66
FUL:
20.81
KMX:
28.69
FUL:
0.96
KMX:
0.27
FUL:
1.61
KMX:
1.19
FUL:
$3.46B
KMX:
$25.88B
FUL:
$1.11B
KMX:
$2.81B
FUL:
$495.48M
KMX:
$768.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. KMX — Ранг доходности на риск
FUL
KMX
Сравнение FUL c KMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и CarMax, Inc. (KMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | KMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.94 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.49 | +0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -0.77 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.53 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | -0.37 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | -0.01 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.11 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и KMX
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки KMX в -93.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и KMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -93.19% | +24.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -56.85% | +29.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -65.38% | +21.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -80.06% | +36.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -80.06% | +23.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -69.33% | +40.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -31.74% | +12.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 36.04% | -27.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и KMX
Текущая волатильность для H.B. Fuller Company (FUL) составляет 11.03%, в то время как у CarMax, Inc. (KMX) волатильность равна 11.99%. Это указывает на то, что FUL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | KMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 11.99% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 34.46% | -8.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 52.71% | -17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 44.23% | -14.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 40.53% | -9.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и KMX
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как KMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
KMX CarMax, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и KMX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и CarMax, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и KMX
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
KMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 420.20M при выручке в 4.52B, что соответствует валовой рентабельности в 9.3%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
KMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила об операционной прибыли в -339.44M при выручке в 4.52B, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
KMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CarMax, Inc. сообщила о чистой прибыли в -120.68M при выручке в 4.52B, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and KMX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KMX has higher volatility (11.99%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs KMX's -93.19%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и KMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор