PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FUL с IDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FUL с IDT

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FUL (H.B. Fuller Company) and IDT (IDT Corporation) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while IDT operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FUL returned 3.54%/yr vs 18.43%/yr for IDT. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FUL и IDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в H.B. Fuller Company (FUL) и IDT Corporation (IDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно ниже, чем у IDT с доходностью 7.74%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям IDT по среднегодовой доходности: 3.54% против 18.43% соответственно.

FUL

1 день
0.25%
1 месяц
-1.99%
С начала года
1.73%
6 месяцев
4.84%
1 год
8.55%
3 года*
-1.57%
5 лет*
-1.62%
10 лет*
3.54%

IDT

1 день
-1.77%
1 месяц
2.91%
С начала года
7.74%
6 месяцев
15.07%
1 год
-19.36%
3 года*
26.67%
5 лет*
6.31%
10 лет*
18.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FUL и IDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FUL
H.B. Fuller Company		1.73%-10.46%-16.19%14.97%-10.59%57.84%2.15%22.42%-19.84%12.79%
IDT
IDT Corporation		7.74%8.22%40.09%21.02%-36.21%257.28%71.43%16.48%-29.46%-38.46%

Correlation

The correlation between FUL and IDT is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2001 г.

0.31

The correlation between FUL and IDT shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.33 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FUL:

$3.33B

IDT:

$1.37B

EPS

FUL:

$2.88

IDT:

$3.26

Коэффициент P/E

FUL:

20.81

IDT:

16.92

Коэффициент P/S

FUL:

0.96

IDT:

1.09

Коэффициент P/B

FUL:

1.61

IDT:

3.84

Общая выручка (12 мес.)

FUL:

$3.46B

IDT:

$1.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

FUL:

$1.11B

IDT:

$476.45M

EBITDA (12 мес.)

FUL:

$495.48M

IDT:

$130.53M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

H.B. Fuller Company

IDT Corporation

Часто сравнивают с FUL:
FUL с MOFUL с QQQFUL с COSTFUL с SPYFUL с SPGIFUL с VOOFUL с SCS
Часто сравнивают с IDT:
IDT с TIDT с FOXIDT с VOOIDT с VZIDT с CHTRIDT с MAIDT с V

Доходность на риск

FUL vs. IDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FUL
Ранг доходности на риск FUL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUL: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUL: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDT
Ранг доходности на риск IDT: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDT: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDT: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDT: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FUL c IDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и IDT Corporation (IDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FULIDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.25
-0.61

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
-0.62

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.91

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.32

-0.59

+0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.98

-0.82

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FUL vs. IDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FUL на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа IDT равного -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FUL и IDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FULIDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

-0.61

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.15

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

0.34

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FUL и IDT

Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что меньше максимальной просадки IDT в -99.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и IDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FULIDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.25%

-99.05%

+30.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.97%

-33.19%

+6.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.45%

-33.19%

-10.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.45%

-66.93%

+23.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.29%

-72.52%

+16.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.49%

-20.88%

-7.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.76%

-50.34%

+31.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.70%

23.78%

-15.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FUL и IDT

H.B. Fuller Company (FUL) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с IDT Corporation (IDT) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что FUL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FULIDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

7.57%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.42%

17.42%

+9.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.82%

31.79%

+3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.38%

42.59%

-13.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.11%

54.61%

-23.50%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FUL и IDT

Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что больше доходности IDT в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUL
H.B. Fuller Company		1.58%1.56%1.29%0.99%1.03%0.82%1.25%1.23%1.44%1.10%1.14%1.40%
IDT
IDT Corporation		0.45%0.47%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%2.68%8.96%3.93%11.75%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FUL и IDT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и IDT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

200.00M400.00M600.00M800.00M1.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
770.84M
315.71M
(FUL) Общая выручка
(IDT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FUL и IDT

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности H.B. Fuller Company и IDT Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
31.3%
38.8%
Активы портфеля
FUL - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.

IDT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о валовой прибыли в 122.50M при выручке в 315.71M, что соответствует валовой рентабельности в 38.8%.

FUL - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.

IDT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила об операционной прибыли в 29.90M при выручке в 315.71M, что соответствует операционной рентабельности 9.5%.

FUL - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.

IDT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., IDT Corporation сообщила о чистой прибыли в 21.61M при выручке в 315.71M, что соответствует чистой рентабельности 6.9%.

Часто задаваемые вопросы

FUL and IDT have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUL has higher volatility (11.03%) compared to IDT (7.57%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs IDT's -99.05%.

FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FUL и IDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор