Сравнение FUL с AZO
FUL (H.B. Fuller Company) and AZO (AutoZone, Inc.) are both stocks. FUL operates in Specialty Chemicals (Basic Materials), while AZO operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FUL returned 3.54%/yr vs 15.09%/yr for AZO. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FUL и AZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FUL показывает доходность 1.73%, что значительно выше, чем у AZO с доходностью -9.36%. За последние 10 лет акции FUL уступали акциям AZO по среднегодовой доходности: 3.54% против 15.09% соответственно.
FUL
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 8.55%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -1.62%
- 10 лет*
- 3.54%
AZO
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -12.07%
- С начала года
- -9.36%
- 6 месяцев
- -18.39%
- 1 год
- -17.35%
- 3 года*
- 9.16%
- 5 лет*
- 17.26%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам FUL и AZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUL H.B. Fuller Company | 1.73% | -10.46% | -16.19% | 14.97% | -10.59% | 57.84% | 2.15% | 22.42% | -19.84% | 12.79% |
AZO AutoZone, Inc. | -9.36% | 5.92% | 23.84% | 4.84% | 17.64% | 76.84% | -0.49% | 42.10% | 17.85% | -9.93% |
Correlation
The correlation between FUL and AZO is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 1991 г. | 0.24 |
The correlation between FUL and AZO shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FUL:
$3.33B
AZO:
$51.80B
FUL:
$2.88
AZO:
$145.27
FUL:
20.81
AZO:
21.16
FUL:
0.96
AZO:
2.62
FUL:
$3.46B
AZO:
$19.99B
FUL:
$1.11B
AZO:
$10.34B
FUL:
$495.48M
AZO:
$4.26B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FUL vs. AZO — Ранг доходности на риск
FUL
AZO
Сравнение FUL c AZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для H.B. Fuller Company (FUL) и AutoZone, Inc. (AZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FUL | AZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.91 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.53 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.98 | -1.15 | +2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FUL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -0.64 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.71 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | 0.57 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 0.63 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FUL и AZO
Максимальная просадка FUL за все время составила -68.25%, что больше максимальной просадки AZO в -46.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FUL и AZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FUL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.25% | -46.32% | -21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.97% | -32.59% | +5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.45% | -32.59% | -10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.45% | -32.59% | -10.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.29% | -42.14% | -14.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.49% | -29.41% | +0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.76% | -10.88% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.70% | 15.08% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FUL и AZO
H.B. Fuller Company (FUL) и AutoZone, Inc. (AZO) имеют волатильность 11.03% и 11.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FUL | AZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 11.38% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.42% | 22.93% | +3.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.82% | 27.20% | +7.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.38% | 24.45% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.11% | 26.48% | +4.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FUL и AZO
Дивидендная доходность FUL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как AZO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZO AutoZone, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUL H.B. Fuller Company | 1.58% | 1.56% | 1.29% | 0.99% | 1.03% | 0.82% | 1.25% | 1.23% | 1.44% | 1.10% | 1.14% | 1.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FUL и AZO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели H.B. Fuller Company и AutoZone, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FUL и AZO
FUL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о валовой прибыли в 240.99M при выручке в 770.84M, что соответствует валовой рентабельности в 31.3%.
AZO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.52B при выручке в 4.84B, что соответствует валовой рентабельности в 52.2%.
FUL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила об операционной прибыли в 60.86M при выручке в 770.84M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
AZO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила об операционной прибыли в 923.76M при выручке в 4.84B, что соответствует операционной рентабельности 19.1%.
FUL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., H.B. Fuller Company сообщила о чистой прибыли в 21.05M при выручке в 770.84M, что соответствует чистой рентабельности 2.7%.
AZO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., AutoZone, Inc. сообщила о чистой прибыли в 641.49M при выручке в 4.84B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
FUL and AZO have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZO has higher volatility (11.38%) compared to FUL (11.03%). In terms of maximum drawdown, FUL dropped -68.25% vs AZO's -46.32%.
FUL currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FUL и AZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор