PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS с X.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS с X.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTS (Fortis Inc) and X.TO (TMX Group Limited) are both stocks. FTS operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while X.TO operates in Financial Data & Stock Exchanges (Financial Services). Over the past 10 years, FTS returned 9.61%/yr vs 29.28%/yr for X.TO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS и X.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortis Inc (FTS) и TMX Group Limited (X.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FTS торгуется в USD, в то время как X.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения X.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FTS показывает доходность 7.82%, что значительно выше, чем у X.TO с доходностью -5.28%. За последние 10 лет акции FTS уступали акциям X.TO по среднегодовой доходности: 9.61% против 29.28% соответственно.

FTS

1 день
-1.47%
1 месяц
-0.98%
С начала года
7.82%
6 месяцев
10.63%
1 год
19.97%
3 года*
13.17%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.61%

X.TO

1 день
0.39%
1 месяц
-11.29%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-2.52%
1 год
-10.15%
3 года*
19.83%
5 лет*
20.67%
10 лет*
29.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS и X.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS
Fortis Inc		7.82%29.62%5.81%7.38%-13.69%22.73%1.91%29.00%-5.86%24.45%
X.TO
TMX Group Limited		-5.28%25.56%29.86%30.61%13.03%28.69%29.02%88.66%6.57%21.99%

Correlation

The correlation between FTS and X.TO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.19

The correlation between FTS and X.TO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.22 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS:

$28.01B

X.TO:

CA$13.93B

EPS

FTS:

$3.40

X.TO:

CA$9.15

Коэффициент P/E

FTS:

16.21

X.TO:

5.45

Коэффициент PEG

FTS:

2.36

X.TO:

0.45

Коэффициент P/S

FTS:

2.39

X.TO:

1.41

Коэффициент P/B

FTS:

1.23

X.TO:

0.29

Общая выручка (12 мес.)

FTS:

$12.22B

X.TO:

CA$9.91B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS:

$7.44B

X.TO:

CA$4.54B

EBITDA (12 мес.)

FTS:

$5.80B

X.TO:

CA$4.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc

TMX Group Limited

Часто сравнивают с FTS:
FTS с CPX.TOFTS с H.TOFTS с ACO-X.TOFTS с BEP-UN.TOFTS с CU.TOFTS с BEPC.TOFTS с BIPC.TO
Часто сравнивают с X.TO:
X.TO с XEQT.TOX.TO с VFV.TOX.TO с BNSX.TO с CSU.TOX.TO с FSV.TOX.TO с CBOEX.TO с ICE

Доходность на риск

FTS vs. X.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS
Ранг доходности на риск FTS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
X.TO
Ранг доходности на риск X.TO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа X.TO: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино X.TO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега X.TO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара X.TO: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина X.TO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS c X.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc (FTS) и TMX Group Limited (X.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTSX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
-0.43

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.44

+2.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.94

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

-0.47

+3.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

-0.93

+8.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS vs. X.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS на текущий момент составляет 1.50, что выше коэффициента Шарпа X.TO равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS и X.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTSX.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50

-0.43

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.95

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.30

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.90

-0.30

Просадки

Сравнение просадок FTS и X.TO

Максимальная просадка FTS за все время составила -34.36%, что меньше максимальной просадки X.TO в -62.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS и X.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTSX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.36%

-62.37%

+28.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-21.86%

+15.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.46%

-21.86%

+7.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.96%

-21.86%

-8.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.36%

-33.13%

-1.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.16%

-13.67%

+8.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-8.55%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

10.95%

-8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS и X.TO

Текущая волатильность для Fortis Inc (FTS) составляет 4.54%, в то время как у TMX Group Limited (X.TO) волатильность равна 9.39%. Это указывает на то, что FTS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с X.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTSX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

9.39%

-4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

18.97%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

23.98%

-10.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

21.86%

-5.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.94%

22.78%

-3.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS и X.TO

Дивидендная доходность FTS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности X.TO в 1.84%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTS
Fortis Inc		3.34%3.42%4.62%4.50%4.48%3.40%3.54%3.31%3.35%4.43%4.94%0.00%
X.TO
TMX Group Limited		1.84%1.61%1.69%6.55%12.25%23.74%10.70%11.20%15.83%13.84%11.54%22.35%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS и X.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc и TMX Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
3.39B
7.41B
(FTS) Общая выручка
(X.TO) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FTS значения в USD, X.TO значения в CAD

Сравнение рентабельности FTS и X.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc и TMX Group Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
27.6%
48.3%
Активы портфеля
FTS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о валовой прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

X.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.41B, что соответствует валовой рентабельности в 48.3%.

FTS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила об операционной прибыли в 935.41M при выручке в 3.39B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

X.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 7.41B, что соответствует операционной рентабельности 32.2%.

FTS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc сообщила о чистой прибыли в 524.35M при выручке в 3.39B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

X.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., TMX Group Limited сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 7.41B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

Часто задаваемые вопросы

FTS and X.TO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS и X.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор