PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTS.TO с CRT-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTS.TO с CRT-UN.TO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTS.TO (Fortis Inc.) and CRT-UN.TO (CT Real Estate Investment Trust) are both stocks. FTS.TO operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while CRT-UN.TO operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FTS.TO returned 10.35%/yr vs 7.63%/yr for CRT-UN.TO. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTS.TO и CRT-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Fortis Inc. (FTS.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTS.TO показывает доходность 9.60%, что значительно ниже, чем у CRT-UN.TO с доходностью 11.59%. За последние 10 лет акции FTS.TO превзошли акции CRT-UN.TO по среднегодовой доходности: 10.35% против 7.63% соответственно.

FTS.TO

1 день
-1.17%
1 месяц
1.07%
С начала года
9.60%
6 месяцев
11.47%
1 год
22.38%
3 года*
14.58%
5 лет*
10.71%
10 лет*
10.35%

CRT-UN.TO

1 день
-0.11%
1 месяц
1.42%
С начала года
11.59%
6 месяцев
15.18%
1 год
16.30%
3 года*
12.39%
5 лет*
7.05%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTS.TO и CRT-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FTS.TO
Fortis Inc.		9.60%23.93%14.24%4.76%-7.87%21.81%0.04%22.71%2.74%15.29%
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		11.59%20.98%3.91%-0.26%-5.16%16.12%2.73%47.59%-15.85%1.45%

Correlation

The correlation between FTS.TO and CRT-UN.TO is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.28

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.26

The correlation between FTS.TO and CRT-UN.TO shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.33 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTS.TO:

CA$39.11B

CRT-UN.TO:

CA$3.51B

EPS

FTS.TO:

CA$3.56

CRT-UN.TO:

CA$1.34

Коэффициент P/E

FTS.TO:

21.59

CRT-UN.TO:

13.23

Коэффициент PEG

FTS.TO:

3.14

CRT-UN.TO:

0.25

Коэффициент P/S

FTS.TO:

3.18

CRT-UN.TO:

6.47

Коэффициент P/B

FTS.TO:

1.72

CRT-UN.TO:

1.75

Общая выручка (12 мес.)

FTS.TO:

CA$12.21B

CRT-UN.TO:

CA$611.41M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTS.TO:

CA$3.98B

CRT-UN.TO:

CA$477.02M

EBITDA (12 мес.)

FTS.TO:

CA$5.87B

CRT-UN.TO:

CA$623.97M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortis Inc.

CT Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с FTS.TO:
FTS.TO с CU.TOFTS.TO с EMA.TOFTS.TO с T.TOFTS.TO с H.TOFTS.TO с VDY.TOFTS.TO с BIP-UN.TOFTS.TO с TRP.TO
Часто сравнивают с CRT-UN.TO:
CRT-UN.TO с SRU-UN.TOCRT-UN.TO с REI-UN.TOCRT-UN.TO с GRT-UN.TOCRT-UN.TO с CRR-UN.TOCRT-UN.TO с DIR-UN.TOCRT-UN.TO с CSH-UN.TOCRT-UN.TO с D-UN.TO

Доходность на риск

FTS.TO vs. CRT-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTS.TO
Ранг доходности на риск FTS.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTS.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTS.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTS.TO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTS.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
CRT-UN.TO
Ранг доходности на риск CRT-UN.TO: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRT-UN.TO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRT-UN.TO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRT-UN.TO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRT-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRT-UN.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTS.TO c CRT-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortis Inc. (FTS.TO) и CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTS.TOCRT-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.29

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.93

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.22

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

2.63

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.94

6.86

+2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTS.TO vs. CRT-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTS.TO на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа CRT-UN.TO равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTS.TO и CRT-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTS.TOCRT-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.29

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.40

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.38

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.54

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FTS.TO и CRT-UN.TO

Максимальная просадка FTS.TO за все время составила -28.27%, что меньше максимальной просадки CRT-UN.TO в -45.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTS.TO и CRT-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTS.TOCRT-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.27%

-45.88%

+17.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.09%

-6.24%

+0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.08%

-17.38%

+6.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.01%

-24.70%

+0.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.27%

-45.88%

+17.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-0.84%

-2.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-6.26%

+0.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.38%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FTS.TO и CRT-UN.TO

Fortis Inc. (FTS.TO) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с CT Real Estate Investment Trust (CRT-UN.TO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что FTS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRT-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTS.TOCRT-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.78%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.42%

9.36%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.03%

12.74%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.44%

17.64%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.85%

20.22%

-3.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTS.TO и CRT-UN.TO

Дивидендная доходность FTS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%, что меньше доходности CRT-UN.TO в 5.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRT-UN.TO
CT Real Estate Investment Trust		5.35%5.77%6.40%6.04%5.48%4.76%5.08%4.71%6.34%4.84%4.54%5.11%
FTS.TO
Fortis Inc.		3.30%3.48%3.99%4.19%4.01%3.36%3.73%3.39%3.79%3.52%3.68%3.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTS.TO и CRT-UN.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortis Inc. и CT Real Estate Investment Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.38B
157.56M
(FTS.TO) Общая выручка
(CRT-UN.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTS.TO и CRT-UN.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortis Inc. и CT Real Estate Investment Trust.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
27.6%
77.5%
Активы портфеля
FTS.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о валовой прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 27.6%.

CRT-UN.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о валовой прибыли в 122.17M при выручке в 157.56M, что соответствует валовой рентабельности в 77.5%.

FTS.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила об операционной прибыли в 933.00M при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 27.6%.

CRT-UN.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила об операционной прибыли в 118.00M при выручке в 157.56M, что соответствует операционной рентабельности 74.9%.

FTS.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortis Inc. сообщила о чистой прибыли в 523.00M при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.

CRT-UN.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CT Real Estate Investment Trust сообщила о чистой прибыли в 53.53M при выручке в 157.56M, что соответствует чистой рентабельности 34.0%.

Часто задаваемые вопросы

FTS.TO and CRT-UN.TO have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTS.TO и CRT-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор