Сравнение FTNT с QLYS
FTNT (Fortinet, Inc.) and QLYS (Qualys, Inc.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FTNT returned 35.73%/yr vs 13.26%/yr for QLYS. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и QLYS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у QLYS с доходностью -17.00%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции QLYS по среднегодовой доходности: 35.73% против 13.26% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
QLYS
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 17.00%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -26.34%
- 1 год
- -22.24%
- 3 года*
- -4.87%
- 5 лет*
- 1.64%
- 10 лет*
- 13.26%
Сравнение доходности по годам FTNT и QLYS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
QLYS Qualys, Inc. | -17.00% | -5.22% | -28.56% | 74.89% | -18.21% | 12.60% | 46.18% | 11.55% | 25.93% | 87.52% |
Correlation
The correlation between FTNT and QLYS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2012 г. | 0.49 |
The correlation between FTNT and QLYS shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$106.25B
QLYS:
$3.94B
FTNT:
$2.58
QLYS:
$5.57
FTNT:
55.54
QLYS:
19.80
FTNT:
1.54
QLYS:
0.60
FTNT:
15.27
QLYS:
5.82
FTNT:
107.36
QLYS:
6.91
FTNT:
$7.11B
QLYS:
$684.86M
FTNT:
$5.74B
QLYS:
$569.03M
FTNT:
$2.47B
QLYS:
$252.31M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. QLYS — Ранг доходности на риск
FTNT
QLYS
Сравнение FTNT c QLYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Qualys, Inc. (QLYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTNT | QLYS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.44 | +1.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.93 | +2.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNT | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.49 | +1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.04 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.34 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.38 | +0.37 |
Просадки
Сравнение просадок FTNT и QLYS
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки QLYS в -68.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и QLYS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -68.48% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -50.46% | +19.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -62.99% | +24.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -62.99% | +24.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -62.99% | +24.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -46.42% | +41.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -20.86% | +4.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 24.07% | -3.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и QLYS
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.29%, в то время как у Qualys, Inc. (QLYS) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QLYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | QLYS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 15.42% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 36.63% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 45.46% | -0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 39.91% | +3.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 39.09% | +1.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и QLYS
Ни FTNT, ни QLYS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и QLYS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Qualys, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и QLYS
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
QLYS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о валовой прибыли в 145.65M при выручке в 175.64M, что соответствует валовой рентабельности в 82.9%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
QLYS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила об операционной прибыли в 60.89M при выручке в 175.64M, что соответствует операционной рентабельности 34.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
QLYS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Qualys, Inc. сообщила о чистой прибыли в 50.64M при выручке в 175.64M, что соответствует чистой рентабельности 28.8%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and QLYS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLYS has higher volatility (15.42%) compared to FTNT (13.29%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs QLYS's -68.48%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и QLYS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор