Сравнение FTNT с MSI
FTNT (Fortinet, Inc.) and MSI (Motorola Solutions, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FTNT in Software - Infrastructure, MSI in Communication Equipment. Over the past 10 years, FTNT returned 35.73%/yr vs 21.53%/yr for MSI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и MSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у MSI с доходностью 6.41%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции MSI по среднегодовой доходности: 35.73% против 21.53% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
MSI
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 5.94%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 10.18%
- 1 год
- -1.60%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 15.60%
- 10 лет*
- 21.53%
Сравнение доходности по годам FTNT и MSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 6.41% | -16.17% | 49.12% | 23.04% | -3.81% | 61.90% | 7.35% | 42.19% | 29.64% | 11.44% |
Correlation
The correlation between FTNT and MSI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2009 г. | 0.37 |
Over the past year, the correlation between FTNT and MSI has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$106.25B
MSI:
$68.34B
FTNT:
$2.58
MSI:
$12.42
FTNT:
55.54
MSI:
32.76
FTNT:
1.54
MSI:
2.00
FTNT:
15.27
MSI:
5.77
FTNT:
107.36
MSI:
26.86
FTNT:
$7.11B
MSI:
$11.87B
FTNT:
$5.74B
MSI:
$5.92B
FTNT:
$2.47B
MSI:
$3.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. MSI — Ранг доходности на риск
FTNT
MSI
Сравнение FTNT c MSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Motorola Solutions, Inc. (MSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTNT | MSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.06 | +1.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -0.12 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -0.07 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.68 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.86 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.24 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FTNT и MSI
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки MSI в -93.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и MSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -93.60% | +42.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -25.45% | -5.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -27.01% | -11.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -27.23% | -11.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -32.81% | -5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -18.10% | +13.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -40.71% | +24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 13.09% | +7.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и MSI
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 13.29%, в то время как у Motorola Solutions, Inc. (MSI) волатильность равна 14.42%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | MSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 14.42% | -1.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 19.64% | +12.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 23.77% | +21.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 23.07% | +20.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 25.16% | +15.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и MSI
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSI Motorola Solutions, Inc. | 1.13% | 1.17% | 0.87% | 1.16% | 1.26% | 1.07% | 1.55% | 1.46% | 1.85% | 2.14% | 2.05% | 2.09% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и MSI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Motorola Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и MSI
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
MSI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.36B при выручке в 2.71B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
MSI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 525.00M при выручке в 2.71B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
MSI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Motorola Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 368.00M при выручке в 2.71B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and MSI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSI has higher volatility (14.42%) compared to FTNT (13.29%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs MSI's -93.60%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и MSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор