Сравнение FTNT с CHKP
FTNT (Fortinet, Inc.) and CHKP (Check Point Software Technologies Ltd.) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 10 years, FTNT returned 35.73%/yr vs 4.36%/yr for CHKP. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и CHKP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 80.13%, что значительно выше, чем у CHKP с доходностью -30.33%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции CHKP по среднегодовой доходности: 35.73% против 4.36% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 25.40%
- С начала года
- 80.13%
- 6 месяцев
- 71.24%
- 1 год
- 36.31%
- 3 года*
- 28.12%
- 5 лет*
- 25.96%
- 10 лет*
- 35.73%
CHKP
- 1 день
- -4.82%
- 1 месяц
- 12.49%
- С начала года
- -30.33%
- 6 месяцев
- -32.26%
- 1 год
- -44.63%
- 3 года*
- 0.82%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- 4.36%
Сравнение доходности по годам FTNT и CHKP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 80.13% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
CHKP Check Point Software Technologies Ltd. | -30.33% | -0.61% | 22.19% | 21.11% | 8.24% | -12.30% | 19.78% | 8.10% | -0.94% | 22.69% |
Correlation
The correlation between FTNT and CHKP is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.46 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2009 г. | 0.48 |
The correlation between FTNT and CHKP shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.56 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$106.25B
CHKP:
$13.72B
FTNT:
$2.58
CHKP:
$9.74
FTNT:
55.54
CHKP:
13.28
FTNT:
1.54
CHKP:
1.02
FTNT:
15.27
CHKP:
5.09
FTNT:
107.36
CHKP:
4.87
FTNT:
$7.11B
CHKP:
$2.76B
FTNT:
$5.74B
CHKP:
$2.34B
FTNT:
$2.47B
CHKP:
$965.90M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. CHKP — Ранг доходности на риск
FTNT
CHKP
Сравнение FTNT c CHKP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTNT | CHKP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.77 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.87 | +2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.73 | -1.73 | +3.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTNT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | -1.17 | +1.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.06 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.17 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.25 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FTNT и CHKP
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки CHKP в -89.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и CHKP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -89.31% | +38.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.90% | -51.36% | +20.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.32% | -51.83% | +13.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -51.83% | +13.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -51.83% | +13.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -44.63% | +40.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -41.58% | +25.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.06% | 26.41% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и CHKP
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.29% по сравнению с Check Point Software Technologies Ltd. (CHKP) с волатильностью 10.62%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CHKP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | CHKP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.29% | 10.62% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.80% | 32.57% | -0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.03% | 38.27% | +6.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.89% | 27.65% | +16.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.86% | 26.08% | +14.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и CHKP
Ни FTNT, ни CHKP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и CHKP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Check Point Software Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и CHKP
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
CHKP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 568.30M при выручке в 668.40M, что соответствует валовой рентабельности в 85.0%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
CHKP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 185.10M при выручке в 668.40M, что соответствует операционной рентабельности 27.7%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
CHKP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Check Point Software Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 191.60M при выручке в 668.40M, что соответствует чистой рентабельности 28.7%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and CHKP have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTNT has higher volatility (13.29%) compared to CHKP (10.62%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs CHKP's -89.31%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и CHKP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор