Сравнение FTHRX с CCRV
FTHRX (Fidelity Intermediate Bond Fund) and CCRV (iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF) are both funds - FTHRX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while CCRV is a Commodities fund tracking the CCRV-US - ICE BofA Commodity Enhanced Carry Index. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. FTHRX charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for CCRV.
Доходность
Сравнение доходности FTHRX и CCRV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTHRX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.40%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 2.00%
CCRV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTHRX и CCRV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | -0.24% | 6.89% | 3.25% | 5.55% | -9.17% | -1.60% | 0.58% |
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | -0.05% | 5.74% | 5.47% | 19.91% | 33.78% | 7.37% |
Correlation
The correlation between FTHRX and CCRV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTHRX vs. CCRV — Ранг доходности на риск
FTHRX
CCRV
Сравнение FTHRX c CCRV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTHRX | CCRV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTHRX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FTHRX и CCRV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTHRX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.01% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.11% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTHRX и CCRV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTHRX | CCRV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.04% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.81% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.03% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.40% | — | — |
Сравнение комиссий FTHRX и CCRV
FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTHRX и CCRV
Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCRV iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF | 0.00% | 0.00% | 4.43% | 7.26% | 33.27% | 26.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTHRX Fidelity Intermediate Bond Fund | 3.71% | 3.59% | 3.49% | 2.94% | 1.55% | 1.53% | 4.16% | 2.49% | 2.48% | 2.20% | 2.63% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FTHRX and CCRV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FTHRX и CCRV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор