PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FTHRX с CCRV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности FTHRX и CCRV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


FTHRX

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.46%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.21%
1 год
3.93%
3 года*
4.40%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%

CCRV

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTHRX и CCRV


2026 (YTD)202520242023202220212020
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
-0.24%6.89%3.25%5.55%-9.17%-1.60%0.58%
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%-0.05%5.74%5.47%19.91%33.78%7.37%

Correlation

The correlation between FTHRX and CCRV is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2020 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Intermediate Bond Fund

iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF

Доходность на риск

FTHRX vs. CCRV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FTHRX
Ранг доходности на риск FTHRX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTHRX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTHRX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTHRX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTHRX: 2020
Ранг коэф-та Мартина

CCRV
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTHRX c CCRV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Intermediate Bond Fund (FTHRX) и iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF (CCRV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FTHRXCCRVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

FTHRX vs. CCRV - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FTHRXCCRVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

Просадки

Сравнение просадок FTHRX и CCRV


Загрузка графика...

Показатели просадок


FTHRXCCRVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FTHRX и CCRV


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


FTHRXCCRVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.40%

Сравнение комиссий FTHRX и CCRV

FTHRX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CCRV в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FTHRX и CCRV

Дивидендная доходность FTHRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.71%, тогда как CCRV не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CCRV
iShares Commodity Curve Carry Strategy ETF
0.00%0.00%4.43%7.26%33.27%26.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTHRX
Fidelity Intermediate Bond Fund
3.71%3.59%3.49%2.94%1.55%1.53%4.16%2.49%2.48%2.20%2.63%2.13%

Часто задаваемые вопросы


FTHRX and CCRV have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTHRX и CCRV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор