PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FTAIN с SCMWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FTAIN с SCMWY

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) and SCMWY (SwissCom AG) are both stocks. FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while SCMWY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, FTAIN returned 6.79%/yr vs 12.11%/yr for SCMWY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FTAIN и SCMWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и SwissCom AG (SCMWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FTAIN показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SCMWY с доходностью 15.93%.

FTAIN

1 день
0.04%
1 месяц
0.34%
С начала года
2.47%
6 месяцев
2.51%
1 год
8.17%
3 года*
11.99%
5 лет*
6.79%
10 лет*
—

SCMWY

1 день
-1.40%
1 месяц
-5.69%
С начала года
15.93%
6 месяцев
22.86%
1 год
22.40%
3 года*
15.66%
5 лет*
12.11%
10 лет*
11.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FTAIN и SCMWY

2026 (YTD)20252024202320222021
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		2.47%4.26%18.15%35.82%-20.89%13.45%
SCMWY
SwissCom AG		15.93%35.49%1.05%13.81%1.30%12.80%

Correlation

The correlation between FTAIN and SCMWY is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2021 г.

0.04

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTAIN:

$2.60B

SCMWY:

$42.02B

EPS

FTAIN:

$5.13

SCMWY:

$2.40

Коэффициент P/E

FTAIN:

4.87

SCMWY:

33.80

Коэффициент P/S

FTAIN:

0.91

SCMWY:

2.82

Коэффициент P/B

FTAIN:

6.03

SCMWY:

3.78

Общая выручка (12 мес.)

FTAIN:

$2.84B

SCMWY:

$14.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTAIN:

$922.62M

SCMWY:

$10.10B

EBITDA (12 мес.)

FTAIN:

$992.07M

SCMWY:

$5.60B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortress Transportation and Preferred Series C

SwissCom AG

Часто сравнивают с FTAIN:
FTAIN с TLGPYFTAIN с FLGZYFTAIN с LTMFTAIN с NATLFTAIN с TEZNYFTAIN с ACLLYFTAIN с AHR
Часто сравнивают с SCMWY:
SCMWY с AMXSCMWY с TLGPYSCMWY с NATKYSCMWY с PHINSCMWY с SDZNYSCMWY с AHRSCMWY с ATMU

Доходность на риск

FTAIN vs. SCMWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FTAIN
Ранг доходности на риск FTAIN: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTAIN: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTAIN: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTAIN: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTAIN: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTAIN: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCMWY
Ранг доходности на риск SCMWY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMWY: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMWY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMWY: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMWY: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMWY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FTAIN c SCMWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и SwissCom AG (SCMWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FTAINSCMWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.21

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
1.86

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.94

2.27

+2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.02

6.06

+10.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FTAIN vs. SCMWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FTAIN на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SCMWY равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTAIN и SCMWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FTAINSCMWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.21

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.69

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.49

-0.02

Просадки

Сравнение просадок FTAIN и SCMWY

Максимальная просадка FTAIN за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки SCMWY в -33.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAIN и SCMWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FTAINSCMWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.02%

-33.75%

+1.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.66%

-9.92%

+8.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.42%

-16.68%

+8.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.02%

-26.82%

-5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-9.92%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-8.52%

+4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

3.71%

-3.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FTAIN и SCMWY

Текущая волатильность для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) составляет 0.29%, в то время как у SwissCom AG (SCMWY) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что FTAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCMWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FTAINSCMWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

4.28%

-3.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.43%

13.91%

-11.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.86%

18.63%

-13.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

17.52%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

17.37%

+1.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTAIN и SCMWY

Дивидендная доходность FTAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности SCMWY в 4.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTAIN
Fortress Transportation and Preferred Series C		8.26%8.12%7.81%8.52%10.58%5.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCMWY
SwissCom AG		4.16%3.44%8.77%3.99%4.30%4.38%4.28%4.13%4.91%8.30%9.75%4.60%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTAIN и SCMWY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Preferred Series C и SwissCom AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
830.70M
3.69B
(FTAIN) Общая выручка
(SCMWY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTAIN и SCMWY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortress Transportation and Preferred Series C и SwissCom AG.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
36.9%
28.0%
Активы портфеля
FTAIN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.

SCMWY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о валовой прибыли в 1.03B при выручке в 3.69B, что соответствует валовой рентабельности в 28.0%.

FTAIN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.

SCMWY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила об операционной прибыли в 618.49M при выручке в 3.69B, что соответствует операционной рентабельности 16.8%.

FTAIN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.

SCMWY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SwissCom AG сообщила о чистой прибыли в 339.41M при выручке в 3.69B, что соответствует чистой рентабельности 9.2%.

Часто задаваемые вопросы

FTAIN and SCMWY have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCMWY has higher volatility (4.28%) compared to FTAIN (0.29%). In terms of maximum drawdown, FTAIN dropped -32.02% vs SCMWY's -33.75%.

FTAIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FTAIN и SCMWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор