Сравнение FTAIN с PHIN
FTAIN (Fortress Transportation and Preferred Series C) and PHIN (PHINIA Inc.) are both stocks. FTAIN operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while PHIN operates in Auto Parts (Consumer Cyclical). Over the past year, FTAIN returned 8.17% vs 91.04% for PHIN. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAIN и PHIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAIN показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у PHIN с доходностью 28.93%.
FTAIN
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 8.17%
- 3 года*
- 11.99%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- —
PHIN
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 0.76%
- С начала года
- 28.93%
- 6 месяцев
- 49.35%
- 1 год
- 91.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAIN и PHIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 2.47% | 4.26% | 18.15% | 10.43% |
PHIN PHINIA Inc. | 28.93% | 32.99% | 62.69% | -16.59% |
Correlation
The correlation between FTAIN and PHIN is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2023 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
FTAIN:
$2.60B
PHIN:
$3.11B
FTAIN:
$5.13
PHIN:
$3.58
FTAIN:
4.87
PHIN:
22.49
FTAIN:
0.00
PHIN:
1.21
FTAIN:
0.91
PHIN:
0.89
FTAIN:
6.03
PHIN:
2.01
FTAIN:
$2.84B
PHIN:
$3.57B
FTAIN:
$922.62M
PHIN:
$763.00M
FTAIN:
$992.07M
PHIN:
$374.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAIN vs. PHIN — Ранг доходности на риск
FTAIN
PHIN
Сравнение FTAIN c PHIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) и PHINIA Inc. (PHIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTAIN | PHIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.48 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.94 | 4.49 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.02 | 12.57 | +4.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTAIN | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 3.09 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.83 | -0.36 |
Просадки
Сравнение просадок FTAIN и PHIN
Максимальная просадка FTAIN за все время составила -32.02%, что меньше максимальной просадки PHIN в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAIN и PHIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAIN | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.02% | -34.71% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.66% | -20.37% | +18.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -2.15% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -12.19% | +7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 7.27% | -6.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAIN и PHIN
Текущая волатильность для Fortress Transportation and Preferred Series C (FTAIN) составляет 0.29%, в то время как у PHINIA Inc. (PHIN) волатильность равна 11.27%. Это указывает на то, что FTAIN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PHIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAIN | PHIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 11.27% | -10.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.43% | 23.13% | -20.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.86% | 29.69% | -24.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.70% | 40.46% | -21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 40.46% | -22.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAIN и PHIN
Дивидендная доходность FTAIN за последние двенадцать месяцев составляет около 8.26%, что больше доходности PHIN в 1.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTAIN Fortress Transportation and Preferred Series C | 8.26% | 8.12% | 7.81% | 8.52% | 10.58% | 5.56% |
PHIN PHINIA Inc. | 1.04% | 1.72% | 2.08% | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAIN и PHIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Preferred Series C и PHINIA Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAIN и PHIN
FTAIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
PHIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о валовой прибыли в 188.00M при выручке в 878.00M, что соответствует валовой рентабельности в 21.4%.
FTAIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
PHIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила об операционной прибыли в 69.00M при выручке в 878.00M, что соответствует операционной рентабельности 7.9%.
FTAIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Preferred Series C сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
PHIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., PHINIA Inc. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 878.00M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FTAIN and PHIN have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PHIN has higher volatility (11.27%) compared to FTAIN (0.29%). In terms of maximum drawdown, FTAIN dropped -32.02% vs PHIN's -34.71%.
PHIN currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAIN и PHIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор