PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с JBBB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с JBBB

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and JBBB (Janus Henderson B-BBB CLO ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while JBBB is a CLO fund actively managed by Janus Henderson. FSTA is passively managed, while JBBB is actively managed. Over the past 3 years, FSTA returned 8.01%/yr vs 10.39%/yr for JBBB. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.49%/yr for JBBB.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и JBBB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 7.29%, что значительно выше, чем у JBBB с доходностью 1.88%.

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%

JBBB

1 день
0.53%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.88%
6 месяцев
2.28%
1 год
5.34%
3 года*
10.39%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и JBBB

2026 (YTD)2025202420232022
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.25%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		1.88%5.43%12.50%17.63%-5.99%

Correlation

The correlation between FSTA and JBBB is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2022 г.

0.09

Сравнение распределения секторов FSTA и JBBB

Секторы
FSTA
JBBB

Потребительский защитный сектор

97.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

4.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.4%
JBBB

-

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
JBBB

-

Промышленность

FSTA
0.3%
JBBB

-

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
JBBB

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
JBBB

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

JBBB

-

Энергетика

FSTA

-

JBBB

-

Финансовые услуги

FSTA

-

JBBB
4.2%

Недвижимость

FSTA

-

JBBB

-

Технологии

FSTA

-

JBBB

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

JBBB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

Janus Henderson B-BBB CLO ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с JBBB:
JBBB с JAAAJBBB с CLOZJBBB с CLOBJBBB с SRLNJBBB с CLOAJBBB с SPHYJBBB с FLTR

Доходность на риск

FSTA vs. JBBB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
JBBB
Ранг доходности на риск JBBB: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBBB: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBBB: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBBB: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBBB: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBBB: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c JBBB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAJBBBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.57

-1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.51

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

2.18

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

7.38

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. JBBB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа JBBB равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и JBBB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAJBBBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.57

-1.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.30

-0.68

Просадки

Сравнение просадок FSTA и JBBB

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что больше максимальной просадки JBBB в -10.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и JBBB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAJBBBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-10.57%

-14.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-2.46%

-6.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-3.82%

-7.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

0.00%

-7.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-1.58%

-1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

0.72%

+3.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и JBBB

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) имеет более высокую волатильность в 4.43% по сравнению с Janus Henderson B-BBB CLO ETF (JBBB) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что FSTA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBBB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAJBBBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

0.88%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

2.85%

+7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

3.42%

+9.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

5.26%

+7.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

5.26%

+9.31%

Сравнение комиссий FSTA и JBBB

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии JBBB в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и JBBB

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности JBBB в 7.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
JBBB
Janus Henderson B-BBB CLO ETF		7.12%8.41%9.24%8.71%5.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and JBBB have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSTA has higher volatility (4.43%) compared to JBBB (0.88%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs JBBB's -10.57%.

On 3-year performance, JBBB leads with 10.39% vs 8.01% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, JBBB has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, JBBB has performed better with a 10.39% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.49% for JBBB.

JBBB has the higher dividend yield at 7.12%, compared with 2.22% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while JBBB is CLO. They also come from different issuers: Fidelity and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.49% for JBBB.

JBBB currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и JBBB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор