PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с IEMG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с IEMG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and IEMG (iShares Core MSCI Emerging Markets ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while IEMG is a Emerging Markets Diversified fund tracking the MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, FSTA returned 7.61%/yr vs 9.88%/yr for IEMG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.09%/yr for IEMG.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и IEMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSTA показывает доходность 7.29%, что значительно ниже, чем у IEMG с доходностью 18.97%. За последние 10 лет акции FSTA уступали акциям IEMG по среднегодовой доходности: 7.61% против 9.88% соответственно.

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%

IEMG

1 день
1.70%
1 месяц
-3.66%
С начала года
18.97%
6 месяцев
20.80%
1 год
40.80%
3 года*
20.51%
5 лет*
6.57%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и IEMG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%-1.72%17.44%10.96%26.84%-8.49%12.71%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		18.97%32.56%6.50%11.52%-19.98%-0.64%17.87%17.81%-14.92%37.38%

Correlation

The correlation between FSTA and IEMG is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FSTA and IEMG has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSTA и IEMG

Секторы
FSTA
IEMG

Потребительский защитный сектор

97.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

1.7%
9.5%

Промышленность

0.3%
9.0%

Сырьевые материалы

0.3%
6.9%

Здравоохранение

0.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

-

6.4%

Энергетика

-

3.8%

Финансовые услуги

-

18.4%

Недвижимость

-

1.7%

Технологии

-

35.0%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.4%
IEMG
3.3%

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
IEMG
9.5%

Промышленность

FSTA
0.3%
IEMG
9.0%

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
IEMG
6.9%

Здравоохранение

FSTA
0.0%
IEMG
3.7%

Коммуникационные услуги

FSTA

-

IEMG
6.4%

Энергетика

FSTA

-

IEMG
3.8%

Финансовые услуги

FSTA

-

IEMG
18.4%

Недвижимость

FSTA

-

IEMG
1.7%

Технологии

FSTA

-

IEMG
35.0%

Коммунальные услуги

FSTA

-

IEMG
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с IEMG:
IEMG с VWOIEMG с EEMIEMG с IEFAIEMG с EMXCIEMG с SCHEIEMG с IXUSIEMG с SPY

Доходность на риск

FSTA vs. IEMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IEMG
Ранг доходности на риск IEMG: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEMG: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEMG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEMG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEMG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEMG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c IEMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAIEMGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.99

-1.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
2.58

-2.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.38

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

3.10

-2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

11.68

-10.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. IEMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSTA на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа IEMG равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSTA и IEMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAIEMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

1.99

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.35

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.33

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FSTA и IEMG

Максимальная просадка FSTA за все время составила -25.13%, что меньше максимальной просадки IEMG в -38.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSTA и IEMG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAIEMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

-38.71%

+13.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

-13.21%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

-17.21%

+5.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

-35.75%

+19.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

-38.71%

+13.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

-12.97%

+9.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

3.50%

+1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и IEMG

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) составляет 4.43%, в то время как у iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) волатильность равна 10.33%. Это указывает на то, что FSTA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAIEMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

10.33%

-5.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

18.35%

-8.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

20.62%

-8.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

18.62%

-5.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

20.14%

-5.57%

Сравнение комиссий FSTA и IEMG

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии IEMG в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и IEMG

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, что меньше доходности IEMG в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF		2.31%2.75%3.20%2.89%2.71%3.06%1.87%3.15%2.76%2.35%2.28%2.53%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and IEMG have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEMG has higher volatility (10.33%) compared to FSTA (4.43%). In terms of maximum drawdown, FSTA dropped -25.13% vs IEMG's -38.71%.

On 10-year performance, IEMG leads with 9.88% vs 7.61% for FSTA. On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FSTA has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IEMG has performed better with a 9.88% return vs 7.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.09% for IEMG.

IEMG has the higher dividend yield at 2.31%, compared with 2.22% for FSTA.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while IEMG is Emerging Markets Diversified. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while IEMG tracks MSCI Emerging Markets Investable Market Index (USD) (Net). They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.09% for IEMG.

IEMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и IEMG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор