PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSTA с HYGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSTA с HYGI

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSTA (Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF) and HYGI (iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - FSTA is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while HYGI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FSTA charges 0.08%/yr vs 0.52%/yr for HYGI.

Доходность

Сравнение доходности FSTA и HYGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FSTA

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.09%
С начала года
7.29%
6 месяцев
7.43%
1 год
3.86%
3 года*
8.01%
5 лет*
6.56%
10 лет*
7.61%

HYGI

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSTA и HYGI

2026 (YTD)2025202420232022
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		7.29%1.82%13.31%2.29%3.67%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.00%6.20%9.16%11.71%0.65%

Correlation

The correlation between FSTA and HYGI is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.37

Over the past year, the correlation between FSTA and HYGI has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.37, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSTA и HYGI

Секторы
FSTA
HYGI

Потребительский защитный сектор

97.4%

-

Потребительский циклический сектор

1.7%

-

Промышленность

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%

-

Здравоохранение

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

99.6%

Потребительский защитный сектор

FSTA
97.4%
HYGI

-

Потребительский циклический сектор

FSTA
1.7%
HYGI

-

Промышленность

FSTA
0.3%
HYGI

-

Сырьевые материалы

FSTA
0.3%
HYGI

-

Здравоохранение

FSTA
0.0%
HYGI

-

Коммуникационные услуги

FSTA

-

HYGI

-

Энергетика

FSTA

-

HYGI

-

Финансовые услуги

FSTA

-

HYGI

-

Недвижимость

FSTA

-

HYGI
0.4%

Технологии

FSTA

-

HYGI

-

Коммунальные услуги

FSTA

-

HYGI
99.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF

iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с FSTA:
FSTA с VDCFSTA с SCHDFSTA с VOOFSTA с SPYFSTA с RTHFSTA с DIVOFSTA с FTXG
Часто сравнивают с HYGI:
HYGI с HYGHYGI с SHYGHYGI с SHVHYGI с AGGHYGI с FIPDXHYGI с SPHYHYGI с LNG

Доходность на риск

FSTA vs. HYGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSTA
Ранг доходности на риск FSTA: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSTA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSTA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSTA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSTA: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSTA: 1414
Ранг коэф-та Мартина
HYGI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSTA c HYGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (FSTA) и iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF (HYGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSTAHYGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSTA vs. HYGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSTAHYGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

—

—

Просадки

Сравнение просадок FSTA и HYGI

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSTAHYGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.13%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.29%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.56%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.57%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FSTA и HYGI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSTAHYGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.87%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.44%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.13%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.57%

—

—

Сравнение комиссий FSTA и HYGI

FSTA берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии HYGI в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSTA и HYGI

Дивидендная доходность FSTA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.22%, тогда как HYGI не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSTA
Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF		2.22%2.34%2.25%2.66%2.26%2.15%2.47%2.46%3.01%2.42%2.53%2.86%
HYGI
iShares Inflation Hedged High Yield Bond ETF		0.97%3.41%6.08%6.22%3.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSTA and HYGI have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, FSTA is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FSTA is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.52% for HYGI.

FSTA has the higher dividend yield at 2.22%, compared with 0.97% for HYGI.

FSTA is categorized as Consumer Staples Equities, while HYGI is Inflation-Protected Bonds. FSTA tracks MSCI USA IMI Consumer Staples Index, while HYGI tracks BlackRock Inflation Hedged High Yield Bond Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Fidelity and iShares. Their fees differ too: 0.08% for FSTA and 0.52% for HYGI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSTA и HYGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор