PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSSNX с TROSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSSNX с TROSX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSSNX (Fidelity Small Cap Index Fund) and TROSX (T. Rowe Price Overseas Stock Fund) are both mutual funds - FSSNX is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while TROSX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by T. Rowe Price. Over the past 10 years, FSSNX returned 10.69%/yr vs 8.87%/yr for TROSX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSSNX charges 0.03%/yr vs 0.77%/yr for TROSX.

Доходность

Сравнение доходности FSSNX и TROSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSSNX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у TROSX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции FSSNX превзошли акции TROSX по среднегодовой доходности: 10.69% против 8.87% соответственно.

FSSNX

1 день
-3.48%
1 месяц
-0.87%
С начала года
14.74%
6 месяцев
13.12%
1 год
34.70%
3 года*
16.90%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.69%

TROSX

1 день
-2.48%
1 месяц
-1.14%
С начала года
6.73%
6 месяцев
9.34%
1 год
21.22%
3 года*
15.40%
5 лет*
7.13%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSSNX и TROSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		14.74%12.94%11.71%17.11%-20.28%14.70%19.99%25.70%-11.24%14.54%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		6.73%31.78%2.91%16.34%-15.42%12.24%9.24%22.91%-15.08%27.05%

Correlation

The correlation between FSSNX and TROSX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2011 г.

0.73

The correlation between FSSNX and TROSX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Index Fund

T. Rowe Price Overseas Stock Fund

Часто сравнивают с FSSNX:
FSSNX с VBFSSNX с FXAIXFSSNX с FISVXFSSNX с VSMAXFSSNX с VTWOFSSNX с FLXSXFSSNX с FECGX
Часто сравнивают с TROSX:
TROSX с FCIRXTROSX с FSPSXTROSX с PSILXTROSX с VTMGXTROSX с ANWPXTROSX с VZICXTROSX с CDHIX

Доходность на риск

FSSNX vs. TROSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSSNX
Ранг доходности на риск FSSNX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSNX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSNX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSNX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSNX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TROSX
Ранг доходности на риск TROSX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TROSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TROSX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TROSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TROSX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TROSX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSSNX c TROSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) и T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSSNXTROSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.38

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
1.97

+0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

1.76

+1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.95

6.49

+5.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSSNX vs. TROSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSSNX на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа TROSX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSSNX и TROSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSSNXTROSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.38

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.44

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.52

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.25

+0.27

Просадки

Сравнение просадок FSSNX и TROSX

Максимальная просадка FSSNX за все время составила -41.72%, что меньше максимальной просадки TROSX в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSSNX и TROSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSSNXTROSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.72%

-60.62%

+18.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.42%

+1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.45%

-14.02%

-13.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.87%

-29.45%

-2.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.72%

-36.34%

-5.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.48%

-2.92%

-0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.29%

-12.45%

+4.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

3.36%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FSSNX и TROSX

Fidelity Small Cap Index Fund (FSSNX) имеет более высокую волатильность в 6.59% по сравнению с T. Rowe Price Overseas Stock Fund (TROSX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что FSSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TROSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSSNXTROSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.59%

4.68%

+1.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.03%

13.15%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.52%

15.81%

+3.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.64%

16.17%

+6.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.47%

16.98%

+6.49%

Сравнение комиссий FSSNX и TROSX

FSSNX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TROSX в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSSNX и TROSX

Дивидендная доходность FSSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности TROSX в 1.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSSNX
Fidelity Small Cap Index Fund		0.94%1.08%1.04%1.43%1.26%3.92%0.94%2.96%4.94%3.37%2.27%2.66%
TROSX
T. Rowe Price Overseas Stock Fund		1.92%2.05%2.38%2.28%2.38%1.88%1.41%2.14%3.33%1.86%1.98%2.11%

Часто задаваемые вопросы

FSSNX and TROSX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSSNX has higher volatility (6.59%) compared to TROSX (4.68%). In terms of maximum drawdown, FSSNX dropped -41.72% vs TROSX's -60.62%.

FSSNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSSNX и TROSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор