PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMD с VMRXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMD с VMRXX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FSMD (Fidelity Small-Mid Multifactor ETF) and VMRXX (Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares) are both funds - FSMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Fidelity Small-Mid Multifactor Index, while VMRXX is a Money Market fund actively managed by Vanguard. FSMD is passively managed, while VMRXX is actively managed. Over the past 5 years, FSMD returned 9.34%/yr vs 2.76%/yr for VMRXX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. FSMD charges 0.29%/yr vs 0.10%/yr for VMRXX.

Доходность

Сравнение доходности FSMD и VMRXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMD показывает доходность 13.60%, что значительно выше, чем у VMRXX с доходностью 1.50%.

FSMD

1 день
0.40%
1 месяц
0.04%
С начала года
13.60%
6 месяцев
13.89%
1 год
23.49%
3 года*
16.61%
5 лет*
9.34%
10 лет*
—

VMRXX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.50%
6 месяцев
1.83%
1 год
3.96%
3 года*
3.96%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMD и VMRXX

2026 (YTD)20252024202320222021
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		13.60%8.70%15.18%17.37%-11.15%7.87%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		1.50%4.25%3.45%4.65%0.00%0.01%

Correlation

The correlation between FSMD and VMRXX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2021 г.

0.02

Сравнение распределения секторов FSMD и VMRXX

Секторы
FSMD
VMRXX

Промышленность

20.7%

-

Технологии

18.2%

-

Финансовые услуги

15.4%
17.8%

Здравоохранение

11.6%

-

Потребительский циклический сектор

11.1%

-

Недвижимость

6.2%

-

Энергетика

4.6%

-

Сырьевые материалы

3.9%

-

Потребительский защитный сектор

3.3%

-

Коммуникационные услуги

2.8%

-

Коммунальные услуги

2.2%

-

Промышленность

FSMD
20.7%
VMRXX

-

Технологии

FSMD
18.2%
VMRXX

-

Финансовые услуги

FSMD
15.4%
VMRXX
17.8%

Здравоохранение

FSMD
11.6%
VMRXX

-

Потребительский циклический сектор

FSMD
11.1%
VMRXX

-

Недвижимость

FSMD
6.2%
VMRXX

-

Энергетика

FSMD
4.6%
VMRXX

-

Сырьевые материалы

FSMD
3.9%
VMRXX

-

Потребительский защитный сектор

FSMD
3.3%
VMRXX

-

Коммуникационные услуги

FSMD
2.8%
VMRXX

-

Коммунальные услуги

FSMD
2.2%
VMRXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF

Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSMD:
FSMD с FXAIXFSMD с SMLFFSMD с IJRFSMD с RWJFSMD с FLRGFSMD с BFGFXFSMD с FSOPX
Часто сравнивают с VMRXX:
VMRXX с VMFXXVMRXX с VUSXXVMRXX с SWVXXVMRXX с VGSHVMRXX с FCSSXVMRXX с VYMVMRXX с USFR

Доходность на риск

FSMD vs. VMRXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMD
Ранг доходности на риск FSMD: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMD: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMD: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMD: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VMRXX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMD c VMRXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) и Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMDVMRXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
3.67

-2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.24

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMD vs. VMRXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMD на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа VMRXX равного 3.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMD и VMRXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMDVMRXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

3.67

-2.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

2.77

-2.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

2.76

-2.22

Просадки

Сравнение просадок FSMD и VMRXX

Максимальная просадка FSMD за все время составила -40.67%, что больше максимальной просадки VMRXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMD и VMRXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMDVMRXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.67%

0.00%

-40.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

0.00%

-8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.16%

0.00%

-22.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.16%

0.00%

-22.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

0.00%

-1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

0.00%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

0.00%

+2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMD и VMRXX

Fidelity Small-Mid Multifactor ETF (FSMD) имеет более высокую волатильность в 4.25% по сравнению с Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares (VMRXX) с волатильностью 0.30%. Это указывает на то, что FSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMRXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMDVMRXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.25%

0.30%

+3.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.55%

0.79%

+10.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.40%

1.12%

+14.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

1.02%

+17.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

1.02%

+20.40%

Сравнение комиссий FSMD и VMRXX

FSMD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VMRXX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMD и VMRXX

Дивидендная доходность FSMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности VMRXX в 3.88%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FSMD
Fidelity Small-Mid Multifactor ETF		1.22%1.33%1.29%1.37%1.54%1.18%1.32%1.37%
VMRXX
Vanguard Cash Reserves Federal Money Market Fund Admiral Shares		3.88%4.15%3.38%4.54%0.00%0.01%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSMD and VMRXX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSMD has higher volatility (4.25%) compared to VMRXX (0.30%). In terms of maximum drawdown, FSMD dropped -40.67% vs VMRXX's 0.00%.

VMRXX currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMD и VMRXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор